吊灯止损指标是由查克·勒博(Chuck LeBeau)发明的,亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)在其著作《走进我的交易室》中介绍了这种止盈止损方法(中文版翻译为倒挂式离场法则),它是根据平均真实波幅ATR设置跟踪止损。吊灯止损指标的目的是让交易保持在趋势中,只要趋势还在延续,就尽量防止提前离场。
一、为什么要设置止盈止损?
在交易中,当市场朝着有利于我们的方向发展时,通过设置止盈,可以主动锁定部分或全部盈利,避免因市场波动而导致利润缩水或者转亏;当市场走势不利于我们时,设置止损可以用来限制潜在的亏损,并防止因价格下跌而进一步承受巨大损失。
止盈止损可以帮助我们控制风险,限定可以承受的风险范围,避免无限制地持有亏损的股票。在市场波动时,我们容易受到贪婪和恐惧的影响,止盈止损有助于遵守交易纪律,执行交易策略,避免情绪驱动的决策。同时,有的软件支持设置自动止盈止损,可以减少我们因为犹豫或过度观望而错失盈利利润或者扩大损失。
二、吊灯止损
止盈止损并不容易设置,需要有一定的取舍。止盈止损设置大了,资金回撤可能会比较大;设置小了,容易被扫止损出局,导致频繁交易甚至心态崩溃。此外趋势行情和震荡行情,市场的波动情况也是不一样的,止盈止损需要仔细斟酌。在趋势行情中,如果止盈止损比较小,很容易扫止损错过之后的行情。吊灯止损可以根据行情的波动幅度,动态调整止盈止损的大小,以适应不同的行情。
吊灯止损计算公式(股票只能做多,因此只考虑上升趋势的止盈止损):
吊灯止损 = 最高价 - ATR × 系数
其中:
最高价:一般采用一段时间内的最高价,比如过去22天的最高价。
ATR(平均真实波幅):用于确定股价波动性的指标,比如22日ATR。
系数:可以根据交易偏好和特定市场条件进行调整,比如3倍等。
三、 吊灯止损指标公式
先根据吊灯止损的公式计算出吊灯止损的数值,并且连成黄色虚线。当收盘价在吊灯止损线之上时,K线红色;当收盘价在吊灯止损线之下时,K线青色。
N:=22;
M:=22;
P:=3;
TR1:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=MA(TR1,N);
HH:=HHV(H,M);
ZS:=HH-ATR*P;
STICKLINE(C>ZS,H,L,0,1),COLORRED;
STICKLINE(C>ZS,O,C,3,1),COLORRED;
STICKLINE(C<=ZS,H,L,0,0),COLORCYAN;
STICKLINE(C<=ZS,O,C,3,0),COLORCYAN;
ZS,DOTLINE,COLORYELLOW;
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