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Walter先生

7 小时前

Python 行情数据清洗实战：Z-Score、MAD 与分位数过滤的异常值检测拿到 10 年历史 K 线数据后，大多数人的第一反应是直接跑策略回测。结果出来夏普比率 3.2，最大回撤仅 8%，年化收益 35%。兴奋地部署实盘，三个月后亏了 15%。