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量化风云1 年前
量化交易·因子分析·alphalens
Alphalens因子分析(4) - Information Coefficient方法在前面的笔记中，无论是回报分析，还是因子Alpha，它们都受到交易成本的影响。信息分析 (Information Analysis)则是一种不受这种影响的评估方法，主要研究方法就是信息系数(Information Coefficient)。