金融衍生品

青云交1 天前
java·大数据·机器学习·量化交易·金融衍生品·交易策略·波动率预测
Java 大视界 -- Java 大数据机器学习模型在金融衍生品市场波动特征挖掘与交易策略创新中的应用(363)嘿,亲爱的 Java 和 大数据爱好者们,大家好!我是CSDN四榜榜首青云交!《2024 年金融衍生品市场风险报告》显示,85% 的机构面临 “波动预测失效” 难题:某量化基金因未捕捉到利率互换隐含波动率突变,单日亏损达 2300 万元;沪深 300 股指期货主力合约在 2023 年出现 17 次日内涨跌幅超 5% 的极端行情,传统 ARMA 模型预测误差率高达 42%;71% 的交易策略依赖 “静态参数”,在 2024 年美联储加息周期中,某期权套利策略因未动态调整对冲比率,回撤幅度达 38%。
奔跑吧邓邓子2 个月前
人工智能·金融衍生品·deepseek·金融市场·定价与风险管理
DeepSeek 赋能金融衍生品:定价与风险管理的智能革命金融衍生品市场近年来取得了令人瞩目的发展,在全球金融体系中占据着举足轻重的地位。从市场规模来看,国际清算银行(BIS)数据显示,全球金融衍生品市场规模持续扩张,早已突破万亿美元大关 ,成为全球金融市场的重要组成部分。在过去的几十年间,衍生品市场经历了飞速的增长,新的产品和交易策略不断涌现,满足了投资者日益多样化的风险管理和投资需求。
马尔可夫宽2 年前
python·金融衍生品·期权定价模型·bsm模型·期权量化
期权定价模型系列【1】—BSM通用式模型这是期权定价模型专栏的第一篇文章,此专栏旨在分享一些期权定价模型,将会从最基础的BSM模型开始写起,逐步扩散到蒙特卡洛模拟、二叉树等数值法模型,以及跳跃扩散模型、随机波动率模型,神经网络模型等等。