蒙特卡罗

云雾J视界11 天前
gpu·cuda·高性能计算·thrust·蒙特卡罗·curand·摩根大通
高性能计算新范式：用Thrust和cuRAND库重构蒙特卡罗仿真2022年秋季，摩根大通（JPMorgan Chase）量化技术团队面临一个严峻挑战：其核心风险管理系统Athena平台中，风险价值（Value at Risk, VaR） 模块在极端市场波动期间频繁超时。根据该行在NVIDIA GTC 2023大会公开披露的技术细节（演讲编号S31312），当模拟路径增至100万条/投资组合时，传统CPU集群方案的单次计算耗时超过18分钟——远高于5分钟的业务容忍阈值。
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开发语言·python·蒙特卡罗
蒙特卡罗——三门问题python代码实现b站李永乐老师讲解三门问题运行结果稳定在0.67，理论概率2/3
我是有底线的