基于 MDL 行情插件的中金所 L1 数据处理最佳实践本文介绍了如何通过 DolphinDB 的 MDL 插件订阅并处理中金所 Level 1 实时数据。首先，文章简要介绍了 MDL 插件的功能和作用。它是基于 MDL 官方提供的行情数据服务 C++ SDK（即 TCP 版本 MDL ）实现，提供了实时数据获取和处理的能力。接着文章详细阐述了数据的存储方案，以及实时数据与历史数据字段对齐的方法。此外，本文还提供了实时合成K线的模块，并讨论了数据处理中的关键细节，例如主力合约的选择和成交量加权平均价格（VWAP）的计算方法。值得注意的是，本文的方法不仅适用于中