股票放量成交后,大涨的概率有多少?

很多时候,经常有人会感觉,成交量突然放大5倍以上,后面的股价大概率会上涨,很多投顾班的老师也是给大家展示这样的感觉,那究竟有多大比例的上涨呢?

【文章仅是数据分析,不构成任何投资建议】

一、印象深刻的现象:天孚通信 2023.05.25日

这种成交量突然放大的现象,是不是买入好时机呢?

二、不争论,用大数据验证一下。

1)取出2023年1月1日至2023年12月7日的所有A股每日收盘价和成交额数据。按放量倍数倒排前5个如下图:

成交额倍数是当日相比过去20日(不含当日)的平均成交额的倍数

收盘价倍数是当日相比过去20日(不含当然)的平均后复权收盘价的倍数

2) 按放量倍数分段统计平均收益率

从上图可以看出,如果买入上面放量最大的5个股票,持有5日,10日,20日,30日,总体都是亏的。5个实际上统计意义不强,还有人说,那要看看放量哪天股价涨幅是多少,涨幅小的,可能后面会大涨。好的,那我们把全体数据按当日股价相比过去20日均价涨幅,以及成交额涨幅分成7个倍数区间,分别是:

成交额与过去20日平均成交额的比例分段: 1倍表示相同,不是增加了1倍。

0-0.7倍,0.7-0.8倍,0.8-1倍,1-2倍,2-3倍,3-5倍,5-10倍,10-20倍,20倍以上

收盘价与过去20日均价之比分段:

0-0.5倍,0.5-0.8倍,0.8-0.9倍,0.9-1倍,1-1.1倍,1.1-1.2倍,1.2-1.5倍,1.5-2倍,2-3倍,3-5倍,5-10倍,10-20倍,20倍以上

分段结果如下:

有了分段,我们就可以看出每种分段组合的未来收益率(2023):

发生次数大于200次的,收益率相对高点的,如上图所示。简单解释一下:

第一行的意思是,当天股价是过去20日均价的0.75-0.8倍,并且当日成交额是过去20天日均成交额的0.7倍以下,当天收盘价买入,持有10天的收益率是3.62%,年化=250/10*3.62=90.5%。最长可以持有30天,从35天开始,收益率开始下滑。这个现象有点类似于均值回归原理,回归完了,收益就没有了。

再给些历史示例:

三、总结一下

  1. 成交量放大数倍的时候,无论股价在当时是上涨还是下跌的,总体来说是没有未来收益的

  2. 2023年最好的量价策略是缩量下跌策略:当日股价较前20日下跌20%-25%,且当日成交额较前20日均值缩量30%以上,按收盘价买入持有10日,平均收益率达3.6%,年化=250/10*3.6% = 90%

四、后记

  1. 逻辑如有误,请大家指正

  2. 大家有其他策略想验证的,留言,我来用大数据验证展示给大家

  3. 仅作为数据分析数据挖掘技术交流,不构成任何投资建议

相关推荐
墨染丶eye43 分钟前
数据仓库项目启动与管理
大数据·数据仓库·spark
SelectDB1 小时前
Apache Doris 2025 Roadmap:构建 GenAI 时代实时高效统一的数据底座
大数据·数据库·aigc
遇到困难睡大觉哈哈1 小时前
Git推送错误解决方案:`rejected -> master (fetch first)`
大数据·git·elasticsearch
Roam-G2 小时前
Elasticsearch 证书问题解决
大数据·elasticsearch·jenkins
深蓝易网2 小时前
为什么制造企业需要用MES管理系统升级改造车间
大数据·运维·人工智能·制造·devops
青云交2 小时前
Java 大视界 -- Java 大数据在智能电网电力市场交易数据分析与策略制定中的关键作用(162)
java·大数据·数据分析·交易策略·智能电网·java 大数据·电力市场交易
宝哥大数据3 小时前
Flink内存模型--flink1.19.1
大数据·flink
一个天蝎座 白勺 程序猿3 小时前
大数据(4.5)Hive聚合函数深度解析:从基础统计到多维聚合的12个生产级技巧
大数据·hive·hadoop
爱编程的王小美3 小时前
用户行为分析系统开发文档
大数据
白雪讲堂4 小时前
AI搜索品牌曝光资料包(精准适配文心一言/Kimi/DeepSeek等场景)
大数据·人工智能·搜索引擎·ai·文心一言·deepseek