低频量化日报

低频量化日报(2023-12-13)


  • 明日涨停预测

  • 指数分位值

  • 指数风险溢价比

  • ETF抄底指标<2

  • 小规模配债<5亿

  • 可转债策略

    • 双低策略

    • 四因子策略

    • 网格策略

  • 最后


写在前面,

由于git服务器的缘故,原来自动写文章的图片全部不能用了,

我也没时间再重新整了,后面我会发表格简版,

更多的量化数据也会持续更新,

请大家多转发,点赞,在看,打赏,

后面我只会给特定的组推送了。

明日涨停预测

名称 封板强度 连板数 下次涨停概率
南宁百货 11.81 3 33.21
苏州科达 10.48 5 33.21
万达电影 1.05 1 39.49
济南高新 0.96 2 33.11
福莱新材 0.8 1 25.97
云维股份 0.76 1 25.97
金陵药业 0.64 1 28.38
宝钢包装 0.51 1 26.61
克劳斯 0.45 1 25.29
音飞储存 0.41 2 25.29
珠江钢琴 0.38 2 24.66
金瑞矿业 0.35 1 24.66
浙江震元 0.32 1 24.66
京能热力 0.32 1 24.66
杭州解百 0.29 1 23.56

指数分位值

指数代码 指数名称 最新PE 最新PB PE分位 PB分位
HSTECH.HI 恒生科技指数 17.61 2.18 0.59 3.65
399673.SZ 创业板50 25.33 4.2 0.74 8.75
HSI.HI 恒生指数 7.86 0.82 1.58 1.09
000300.SH 沪深300 10.8 1.19 13.03 1.32
000016.SH 上证50 9.13 1.05 16.11 0.74
000905.SH 中证500 22.38 1.71 20.98 11.94
881001.WI 万得全A 16.79 1.48 25.29 3.88
000852.SH 中证1000 36.27 2.07 33.54 6.64
000688.SH 科创50 46.25 3.93 46.63 6.95

指数风险溢价比

名称 风险溢价 均值 标准差 标准差1倍+ 标准差1倍- 标准差2倍+ 标准差2倍- 标准差3倍+ 标准差3倍-
上证50 8.29 5.83 2.48 8.31 3.35 10.79 0.87 13.27 -1.62
沪深300 6.6 4.33 2.05 6.37 2.28 8.42 0.23 10.47 -1.81
中证500 1.81 -0.1 1.35 1.25 -1.45 2.59 -2.8 3.94 -4.14
中证1000 0.1 -0.7 0.99 0.28 -1.69 1.27 -2.68 2.26 -3.66
万得全A 3.3 2.17 1.42 3.59 0.76 5.01 -0.66 6.43 -2.08
创业板50 1.29 -1.1 0.85 -0.26 -1.95 0.59 -2.79 1.44 -3.64
科创50 -0.48 -0.98 0.67 -0.31 -1.65 0.36 -2.32 1.03 -2.99
恒生指数 9.92 5.93 2.05 7.97 3.88 10.02 1.84 12.06 -0.21
恒生科技指数 3.02 -0.13 0.91 0.78 -1.04 1.69 -1.95 2.61 -2.86

ETF抄底指标<2

名称 代码 总市值 薛斯参数
环保ETF 512580 11.813 1.55
新能源车ETF 515030 84.194 1.81
新能车ETF 515700 40.975 1.9
有色金属ETF 512400 37.756 1.93
新能源车ETF 159806 14.642 1.96

小规模配债<5亿

代码 名称 当前进展 天数 正股价 配股数 转股价值 规模-亿
300893 松原股份@ 5:批文通过 13 29.05 (550, 600) 98.91 4.1
300553 集智股份@ 5:批文通过 45 43.85 (319, 400) 95.58 2.546
301081 严牌股份@ 4:发哥通过 11 11.13 (438, 500) 99.29 4.679
301053 远信工业@ 4:发哥通过 26 26.48 (286, 300) 99.06 2.865
301004 嘉益股份@ 4:发哥通过 54 43.54 (262, 300) 95.76 3.979
2871 伟隆股份 3:交易所受理 12 10.96 (666, 700) 97.77 3.3
3025 思进智能 3:交易所受理 28 12.32 (592, 600) 98.01 4.0
603829 洛凯股份* 3:交易所受理 109 15.32 (398, 300) 99.61 4.03
301037 保立佳@ 3:交易所受理 109 19.1 (251, 300) 94.37 4.0
603351 威尔药业* 3:交易所受理 109 26.83 (443, 300) 99.08 3.06
301067 显盈科技@ 3:交易所受理 110 28.64 (232, 300) 102.58 4.2
603289 泰瑞机器* 3:交易所受理 119 10.3 (778, 500) 100.88 3.8
688636 智明达*# 3:交易所受理 139 64.01 (184, 200) 103.59 4.11
300969 恒帅股份@ 3:交易所受理 155 94.18 (189, 200) 96.19 4.25
2908 德生科技 3:交易所受理 181 13.2 (1027, 1100) 101.46 4.2
301131 聚赛龙@ 3:交易所受理 183 43.33 (192, 200) 91.74 2.5
605166 聚合顺* 3:交易所受理 328 9.82 (934, 600) 98.4 3.38
603568 伟明环保* 3:交易所受理 372 17.17 (6005, 3700) 97.45 2.85
1267 汇绿生态 2:股东大会通过 121 5.18 (2524, 2600) 96.1 3.09
688156 路德环境*# 2:股东大会通过 121 25.6 (230, 200) 91.86 4.39
688655 迅捷兴*# 2:股东大会通过 145 14.87 (393, 236) 98.8 3.4
688393 安必平*# 2:股东大会通过 166 25.46 (312, 200) 95.64 3.0
1226 拓山重工 2:股东大会通过 218 32.6 (202, 300) 96.82 3.7
2457 青龙管业 2:股东大会通过 223 9.14 (838, 900) 95.51 4.0
600513 联环药业* 2:股东大会通过 258 12.25 (635, 400) 97.07 4.5
301025 读客文化@ 2:股东大会通过 272 12.79 (1335, 1400) 103.23 3.0
688217 睿昂基因*# 2:股东大会通过 362 36.85 (125, 200) 93.36 4.5
2105 信隆健康 2:股东大会通过 366 6.37 (921, 1000) 99.84 4.0
301049 超越科技@ 2:股东大会通过 528 23.11 (215, 300) 95.22 4.4
688046 药康生物*# 1:董事会预案 131 20.46 (1641, 985) 104.28 2.5

可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

转债名称 转债最新价 双低值
花王转债 102.149 101.85
起步转债 95.222 103.33
思创转债 105.102 106.38
全筑转债 97.032 107.53
红相转债 103.5 109.09
大秦转债 117.975 118.08
亚药转债 115.498 121.9
海澜转债 123.523 123.59
博世转债 111.774 123.73
岭南转债 112.8 125.6
海亮转债 120.729 125.82
张行转债 107.783 125.93
招路转债 126.23 126.68
中装转2 108.11 127.61
孚日转债 124.886 128.38
华源转债 129.3 129.08
文科转债 106.853 129.27
平煤转债 129.118 129.97
三房转债 103.771 130.65
亚泰转债 121.518 130.82

四因子策略

策略依据:

  • 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

  • 换手率(>2%)

  • 剩余规模(<5亿)

  • 去除公告强赎的可转债

转债名称 转债最新价 四因子 5日换手率 剩余规模
起步转债 95.222 99.28 2.88 2.585
花王转债 102.149 102.0 11.55 2.232
全筑转债 97.032 102.28 10.44 3.84
海环转债 119.277 125.79 4.08 4.585
亚泰转债 121.518 126.17 4.65 4.61
湖广转债 118.392 128.45 6.77 3.68
蒙泰转债 117.004 128.51 5.33 3.0
京源转债 116.922 128.65 2.51 3.325
东宝转债 116.172 128.66 2.62 4.55
晨丰转债 124.879 128.96 2.47 4.149
合兴转债 114.156 129.01 2.98 2.999
华源转债 129.3 129.19 24.09 2.247
百畅转债 113.203 129.4 2.51 4.2
凯中转债 127.3 129.47 8.61 4.02
丰山转债 118.381 129.58 3.02 4.993
汇通转债 108.303 129.66 2.07 3.6
泰福转债 123.438 130.41 2.66 3.349
博汇转债 117.677 130.77 2.7 3.97
宏丰转债 125.86 130.9 3.7 3.21
超达转债 128.56 131.04 12.62 4.53

网格策略

策略依据:

  • 价格低(< 150)

  • 溢价低(< 41)

  • 波动大(科创+创业)

  • 换手率高

  • 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行
转债名称 转债最新价 转股溢价率 5日换手率
深科转债 145.814 0.97 139.06
思创转债 105.102 1.28 3.69
百洋转债 138.8 1.52 12.18
耐普转债 138.262 4.12 15.89
力诺转债 133.0 4.37 9.58
超达转债 128.56 4.96 12.62
红相转债 103.5 5.59 1.99
会通转债 127.531 7.35 2.84
测绘转债 149.501 8.73 21.21
祥源转债 132.4 9.76 9.06
锦鸡转债 138.115 9.91 71.56
中辰转债 128.399 10.02 3.61
宏丰转债 125.86 10.08 3.7
温氏转债 125.2 10.26 1.38
水羊转债 134.133 10.71 1.97
普利转债 130.919 11.6 8.79
博世转债 111.774 11.96 1.51
万讯转债 143.226 12.93 2.68
奕瑞转债 128.998 13.48 8.73
聚飞转债 134.5 13.75 6.85

网格策略-换手排行
转债名称 转债最新价 转股溢价率 5日换手率
深科转债 145.814 0.97 139.06
锦鸡转债 138.115 9.91 71.56
聚隆转债 138.501 26.14 21.9
测绘转债 149.501 8.73 21.21
丝路转债 131.0 33.0 17.77
耐普转债 138.262 4.12 15.89
金沃转债 127.318 20.09 14.82
纽泰转债 141.96 22.35 13.78
超达转债 128.56 4.96 12.62
百洋转债 138.8 1.52 12.18
博瑞转债 129.207 28.36 11.15
富仕转债 119.387 34.31 11.04
恒锋转债 135.23 20.64 9.62
力诺转债 133.0 4.37 9.58
祥源转债 132.4 9.76 9.06
普利转债 130.919 11.6 8.79
奕瑞转债 128.998 13.48 8.73
应急转债 120.26 35.04 8.01
长信转债 139.1 22.67 7.53
银信转债 136.199 16.58 7.2

最后

本文,

包括本文所有数表均由作者Python程序而来,实属不易!~~

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