金融知识分享系列之：ATR指标
一、ATR指标
- 利用ATR指标计算仓位，设置止损的规则
- 名称：平均真实波动幅度
- 参数：(默认14)
- 组成：单线
二、指标原理
ATR指标计算：
- 计算完真实波动幅度TR的数值，然后就是计算ATR
- ATR就是将最近的N根K线的TR数值求和再平均，就计算得到了当前K线对应的ATR的数值
- 通过找到三个数值对应的走势，三个数值取其中的最大值，就涵盖了所有相邻K线的情况，取其中的最大值，就计算得到了真实的波动幅度，然后再求和平均就得到了ATR的指标
三、海龟交易法应用
- 计算开仓数量
- 制定止损/加仓规则
1.计算开仓数量
更合适的计算仓位的方式是以损定量，固定每一笔亏损的金额，然后去计算出现交易机会之后的开仓的数量
海龟交易法是利用ATR指标来计算仓位
- 玉米合约一手合约是10吨，1吨的价格是2850，最小的波动是1元，合约每一点的价值就是10，假如账户的资金量是30万，计算下开仓数量
- 菜油合约：菜油的合约一手是10吨，1吨的价格是13400，最小的波动是1元，合约每一点的价值是10，ATR的数值是280
- 用这样的方式计算仓位，一方面只需要通过这样简单的规则，就可以针对不同的交易品种，快速的计算出比较合理的开仓的数量，而且不管品种波动的幅度是大是小，合约的价值是大是小，都可以保证每一笔交易亏损的数额是大致相当的，可以把止损的风险控制在合理的范围内
2.制定止损/加仓规则
为什么用ATR指标作为基础用来作为止损和加仓的响应规则呢？
- 因为ATR数值能够动态的反应当前标的的真实波动幅度并且能够轻松的制定出具备适应性的规则
- 现在的价位在2850，在这个位置去建仓多单，建仓的时候对应的ATR的数值是30，止损就是2850减去2倍的ATR=2790
四、ATR指标总结
- 计算方便，规则简单，适应性强
- 用ATR指标作为标准，去作为止损或者计算仓位的规则，可以在此基础上，去形成自己的规则，构建自己的策略，搭建自己的交易系统