8/28工作笔记

要做的事

  • 检查因子计算是否正确
    正确
  • 纠错AROON
    完成
  • 剩下因子写完
    测到cmo了
    adtm研报内容和具体实现不一样,看起来研报是错的,代码实现是对的。
    潮汐因子的强势潮汐和弱势潮汐代码实现的时候是不是算反了??
  • 之前的那些因子,计算2022 2023 2024的值,计算现货 合约,并且在最后,把这些年的数据合并到一个文件夹里面
  • 遍历2023和2024的数据。。。
    出现问题:如何将config文件中的那些变量改一下传到脚本1

4 云开雾散因子写完

5 看一下回测怎么跑

6 看下来很多错误都是因为有空值导致的,所以一定要fillna

7 潮汐因子需要修改

8 coppoct因子需要修改

9 写好的合并文件的代码需要添加到脚本1里面,因为脚本一要rolling

10 现在只计算现货,计算完之后,要计算合约

由于两个因子的名字互相包含,比如ad和adtm,导致在检查因子列时,出现错误,需要注意

因子合并的方法

  • 首先规定周期为天还是小时
  • 遍历年 遍历 现货和合约,找到所有文件夹
  • 接着在分钟数据下创建spot和swap
  • 对于遍历的每个文件夹,首先看放到swap还是spot,然后看文件夹名是否存在,如果不存在,则直接放到下面
  • 如果存在,则遍历文件夹里面的每个文件,做合并csv操作

没有考虑因子是按照文件夹划分的

检查现有的几个因子

云开雾散

coppoct

潮汐因子

要做的事情

1 跑完因子

2 跑剩下三个因子

3 文件合并

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