要做的事
- 检查因子计算是否正确
正确 - 纠错AROON
完成 - 剩下因子写完
测到cmo了
adtm研报内容和具体实现不一样,看起来研报是错的,代码实现是对的。
潮汐因子的强势潮汐和弱势潮汐代码实现的时候是不是算反了?? - 之前的那些因子,计算2022 2023 2024的值,计算现货 合约,并且在最后,把这些年的数据合并到一个文件夹里面
- 遍历2023和2024的数据。。。
出现问题:如何将config文件中的那些变量改一下传到脚本1
4 云开雾散因子写完
5 看一下回测怎么跑
6 看下来很多错误都是因为有空值导致的,所以一定要fillna
7 潮汐因子需要修改
8 coppoct因子需要修改
9 写好的合并文件的代码需要添加到脚本1里面,因为脚本一要rolling
10 现在只计算现货,计算完之后,要计算合约
由于两个因子的名字互相包含,比如ad和adtm,导致在检查因子列时,出现错误,需要注意
因子合并的方法
- 首先规定周期为天还是小时
- 遍历年 遍历 现货和合约,找到所有文件夹
- 接着在分钟数据下创建spot和swap
- 对于遍历的每个文件夹,首先看放到swap还是spot,然后看文件夹名是否存在,如果不存在,则直接放到下面
- 如果存在,则遍历文件夹里面的每个文件,做合并csv操作
没有考虑因子是按照文件夹划分的
检查现有的几个因子
云开雾散
coppoct
潮汐因子
要做的事情
1 跑完因子
2 跑剩下三个因子
3 文件合并