期货每个合约的存活周期只有几个月,尤其是当此合约变为主力合约再采集数据使用时,开始采集前的数据不好补,导致变成主力合约后,要等一段时间积累数据
一些指标才能可以计算出来。
后来看了一下,每个合约的加权数据是连续的,与对应的主力合约的情况比较相近,这样如果能拿到长时间的加权数据,对于分析每个品种有所帮助。
加权数据没有免费接口,后来分析了一下通达信的加权数据格式,可以解析出来,这样就能生成一个品种的长期数据,对于分析能起到帮助作用。
解析出来数据
第一列是交易日,第二列是业务时间 接下来是OHLC,最后一列交易量
交易日是按上期所的规则 ,周五晚上交易日是下周一,业务时间是实际发生日期及时间。
已经对日期及时间做了夜盘处理,但没有处理0点--2点的夜盘品种,象黄金等贵金属类的。

工具解析
先在通达信中,将自己关注的加权合约做一下盘后数据下载,需要多少数据,自己指定起始日期。
有日线,1分钟,5分钟 三种格式。

解析出来的文件
按日线,1分钟 ,5分钟,分目录存放

文件名品种代码开头
