韩国行情数据API的WebSocket接入：KOSPI 200指数实时推送优化实践

KOSPI 200是韩国市场最核心的股指之一，流动性极高，推送频率密集。接入韩国行情数据API的初期，我的WebSocket客户端经常跟不上推送速度，导致数据处理积压。经过几次优化，才跑出稳定的实时流。

正文

韩国市场的交易时段是北京时间8:00-14:00（夏令时），与日本市场高度重叠。KOSPI 200成分股的交易非常活跃，开盘和收盘时段的推送频率可以达到每秒几十笔。

最初的问题是消息积压。WebSocket的on_message回调里做了数据清洗、存储、计算等多个操作，处理速度跟不上推送速度。解决方案是把接收和处理解耦：接收线程只负责把消息放入队列，处理线程从队列中取数据。

python

复制代码

from queue import Queue
import threading

msg_queue = Queue()

def on_message(ws, msg):
    msg_queue.put(json.loads(msg))

def worker():
    while True:
        msg = msg_queue.get()
        process(msg)

【数据API】jkidata.com | 文档中心 docs.jkidata.com

序列号检测在韩国行情数据API中尤为重要。KOSPI 200推送频率高，偶尔会丢包。每条消息都带seq字段，客户端检查连续性，发现跳跃就通过REST接口补数据。

韩国市场有午休时段（北京时间11:30-12:30），期间推送停止。我的客户端需要在午休期间维持心跳，下午开盘时自动恢复。

韩国行情数据API支持批量订阅。KOSPI 200的200只成分股，一次请求全部订阅，不需要逐一发送订阅指令。

python

复制代码

symbols = get_kospi200_symbols()
ws.send(json.dumps({
    "action": "subscribe",
    "symbols": symbols
}))

docs.jkidata.com上有一个完整的韩国行情数据API接入指南，包含WebSocket配置、序列号处理、午休恢复逻辑。

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