期货期权L2五档行情、逐笔成交、分钟日线数据字段速览
以前搞期货回测的时候，想找一口靠谱的Level2五档数据特别折腾。要么接口一天只给拉几万条，要么把五档合并成一条存成txt，解析起来想砸电脑。后来在CMES金融数据库那边点了点，发现他们直接给打包成csv，下载下来就能用，这才把数据这头疼的事先跨过去。
先说我个人觉得最有价值的一个坑------逐笔成交数据。很多人在那盯着五档看，其实盘口挂单撤单的痕迹，逐笔成交里更直接。它不像Level2快照那样隔半秒拍一张，是真的一条条真实的成交。里面几个字段我特别留意：成交时间（毫秒级）、成交价格、成交量、开平仓标记（比如多开、空开、多平、空平、双开这些）。有些品种还会给出当时的买一卖一价，这样就能反推这单是主动吃还是被动接。这玩意儿对分析主力意图实在太有用了，比光看K线清楚太多。不过数据量也真够狠，一个活跃品种一天下来几百万行，Excel直接跪，只能上Python。
然后就是常规的五档行情，很多人所谓的"level2五档快照"。它的结构和股票不太一样，有些平台会给20档，但在期货期权这块，这个数据源统一是五档。字段大概是：最新价、成交量、持仓量，然后就是bid1到bid5的价格和挂单量，ask1到ask5的价格和挂单量。每一条记录都带一个时间戳，一般500毫秒间隔。我刚开始用的时候直接全都用bid1和ask1算价差，后来发现其实中间档位的挂单量变化才是信号，尤其是第三档突然堆量然后撤掉，这种套路很常见。所以实际用的时候我只抽几个列，剩下的懒得看。
后面是分钟线和日线级别的数据。这种就是聚合好的，相对干净。分钟线字段就是常见的OHLCV：每个分钟的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额，还有一个持仓量。日线也是差不多的，不过换手率之类的期货不太care，持仓变化更重要。他们那边下载的分钟线数据已经对齐好了，没有那种缺分钟的坑，这点比我用某些API自己合成要省事。
我把这三类数据的主要字段摆在一起，不是那种产品说明书式的对比，就列下我实际用到的部分，有些字段我还没深挖就不写了：
| 数据类型 | 我常用的关键字段 | 主观碎碎念 |
|---|---|---|
| L2五档快照 | 时间戳、最新价、成交量、持仓量、bid1-5价格、bid1-5量、ask1-5价格、ask1-5量 | bid1的量有时候虚大，偶尔会出现假单子，不要全信挂单量 |
| 逐笔成交 | 成交时间、价格、成交量、开平方向、买一价、卖一价 | 开平标记不是所有合约都有，有些得自己推，方向字段时准时不准 |
| 分钟K线 | 分钟时间、开、高、低、收、成交量、成交额、持仓量 | 持仓量变动比价格动量还管用，尤其在转势的时候 |
| 日K线 | 日期、开、高、低、收、成交量、持仓量、结算价 | 结算价别和收盘价搞混，保证金是按结算价算的 |
那个下载页面里，L2五档和逐笔成交的选项在vwe这个类型下面，分钟和日线是其他tab。文件导出来就是标准的csv或者pkl，小体量直接用pandas一读就行。
对了，他们其实也提供了Python接口，文档在https://cmes-data.com/download.html?type=vip （这个和上面下载页是不同入口）。我试了下，直接pip装完就能调。代码很直白，我贴一下当初写的示例，注释里也标了注意点：
python
# 先装好包（如果你没装过）
# pip install cmesdata
import cmesdata
# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
# 获取螺纹钢期货L2五档快照数据，区间三天
df_l2 = cmesdata.get_future_quote(
symbol='rb',
level=2,
start_date='20240115',
end_date='20240118'
)
# 获取逐笔成交数据
df_tick = cmesdata.get_future_tick(
symbol='rb',
trade_date='20240116'
)
print(df_l2.head())
print(df_tick.head())别小看那个调用频率，我之前死循环跑了没加延时，结果被封了一段时间IP，后来老老实实加sleep。用的时候自己注意下。还有就是symbol的写法，不是所有品种都一样，官网给的code对照表需要瞄一眼。总之下来的数据已经够平时做策略回测和微观结构分析了，该有的差不多都有。