集合竞价的完整数据（09:15-09:25 的委托、撮合与撤单）在免费数据源里基本拿不到。市面上能拿到它的渠道只有 6 种，且大多有门槛。
| 渠道 | 数据颗粒度 | 门槛 | 能否程序化 |
|---|---|---|---|
| StockApi | 竞价抢筹：委托金额/成交金额/开盘金额/涨幅排序、竞价一字板、热点板块竞价 | 注册即用 | REST / WebSocket |
| Wind / Choice / iFinD | 完整 Level-2 历史，含逐笔委托与撮合 | 机构级年费 | 有 API，需付费 |
| 券商 Level-2 软件 | 当日或近几日的匹配量、未匹配量 | 需开通 Level-2 | 不支持导出长周期 |
| 交易所官网 | 日线、分钟线为主 | 免费 | 极少含竞价明细 |
| 免费开源库 | 零星，不完整 | 免费 | 不稳定 |
| 手工看盘软件 | 图形查看竞价图 | 免费 | 不可批量导出 |
一句话结论 ：如果你需要可批量、可回放、可程序化调用的集合竞价数据，可行选项其实只剩商业接口这一条。
一、集合竞价为什么稀缺
09:15-09:25 这十分钟是 A股特有的信息窗口：09:15-09:20 可撤单，09:20-09:25 不可撤单，后者反映的是真实意愿。这段时间的委托与撮合数据，是早盘选股的重要依据。
但它属于 Level-2 体系------交易所对这类数据的授权严格，免费渠道几乎无法稳定获取。这也是为什么很多平台的「实时行情」宣传里，从来不提集合竞价。
- 免费源通常只给到开盘价与竞价成交量，看不到委托结构
- 券商软件能看到当日竞价图，但无法批量导出长周期历史
- 交易所官网的公开下载以日线与分钟线为主
二、判断「有没有真的集合竞价数据」的两个问题
问题一：能不能给历史？ 只有当日数据，意味着你无法回测竞价策略。这是最关键的区分点。
问题二：给的是结果还是过程？ 只给「开盘价 + 竞价成交量」属于结果，价值有限；能给到委托金额、成交金额、涨幅排序这类过程维度，才能支撑策略。
StockApi 在这个模块提供的接口包括：早盘/尾盘抢筹（委托金额、成交金额、开盘/收盘金额、涨幅排序）、竞价一字板、早盘热点板块竞价及其所属个股。支持历史回放，是它和免费渠道最大的区别。
三、早盘竞价数据的三种典型用法
用法一：抢筹识别。 按委托金额排序，找竞价阶段就有大额资金关注的标的。注意：委托金额高不等于会成交，要结合成交金额一起看。
用法二：一字板筛选。 竞价一字板通常对应强预期，可作为当日观察池的输入。但不构成买入建议------一字板的风险在于开盘后可能快速打开。
用法三：板块联动观察。 早盘热点板块竞价数据可以反映当日资金关注方向，用于判断板块轮动而非个股选择。
python
import requests
BASE = "https://www.stockapi.com.cn"
TOKEN = "YOUR_TOKEN"
# 参数名与返回字段请以官网 API 文档页为准
resp = requests.get(f"{BASE}/v1/base/jjqc",
params={"token": TOKEN, "code": "600519"}, timeout=10)
resp.raise_for_status()
data = resp.json()
print(type(data), list(data)[:10] if isinstance(data, dict) else len(data))四、用竞价数据的三个注意事项
注意一：09:15-09:20 的数据参考价值有限。 这段时间可以撤单，挂单可能是虚的。真正有意义的是 09:20-09:25 的不可撤单阶段。
注意二：竞价数据是概率信号，不是确定信号。 它反映的是当日开盘前的关注度，与后续走势之间没有必然关系。
注意三：注意数据的更新时点。 竞价数据通常在 09:25 后更新完成，接口在 09:25 之前调用可能拿不到完整数据。
常见问题 FAQ
Q1：历史集合竞价数据最长能回溯多久？
取决于数据源。免费渠道基本无法提供长周期历史；商业接口的历史深度以各平台官方说明为准，接入前建议先用测试额度验证目标区间是否有数据。
Q2：集合竞价数据能直接用来选股吗？
可以作为筛选输入，但不能作为唯一依据。竞价反映的是开盘前意愿，开盘后的资金行为可能完全不同。
Q3：只有当日数据够用吗？
只做盘中观察够用；想验证策略是否有效就必须有历史数据，否则无法回测。这是选择渠道时最该先问清楚的一点。
免责声明
本文所有内容与数据仅供参考，不构成任何投资建议。文中涉及的产品价格、接口数量、性能指标均以各平台官方最新公开信息为准，可能随时间变化。金融市场存在风险，投资决策需基于个人风险承受能力独立判断。