计算两张期货合约的价差，相减并不难。容易被忽略的是：减号两边的价格，真的来自同一个时点吗？
如果一边刚更新，另一边仍是较早的成交价，算出的差额可能跟着变，但它未必代表两张合约在同一时刻能够成交的价差。盯盘和复盘又有不同需求，不能都靠两个"最新价"解决。
价差变大，也可能只有一边更新了
以同一期货品种的两个月份为例，价格单位相同，固定按A减B计算。下面是一个假设，时刻只用于说明读数关系：
| 观察 | A最新价及其行情时刻 | B最新价及其行情时刻 | A减B |
|---|---|---|---|
| 较早的一次 | 105，10:00:00 | 100，10:00:00 | 5 |
| 后来的一次 | 107，10:00:02 | 100，10:00:00 | 7 |
第二行的7，是新A价减去仍停留在原时刻的B价。它说明这两份已取得的读数相差7，却没有说明B在10:00:02的成交情况。
因此，看到价差从5变成7，可以把它当作需要关注的新观察；要解释两张合约当时的关系，还得把两边的时间一起看。仅凭这一行，更不能认定存在可以同时成交的套利机会。
看当前两份报价，要把各自时间留下
TqSdk的get_quote可以分别取得两张合约的行情引用。last_price是最新价，datetime是行情从交易所发出的北京时间。用它们整理价差观察时，合约代码、价格和各自时间应该一起保留，而不是只剩一个差额。
即使程序在同一轮里读了两个对象，两份行情也可能来自不同时间。wait_update()表示有业务数据更新，不等于所有关注合约都同时更新；它返回一次，也不保证两张合约的初始行情都已收到。
这类输入适合回答"我现在取得的两份报价分别是什么"。相关字段为空、价格无效，或其中一边的时间不适合当前观察时，就不宜继续把差额标成当时市场的同步价差。
时间相同也不是成交保障。最新价记录已经发生的价格，并不是承诺两条腿此刻都能按这个数成交。
比较一段时间，使用共同周期样本更合适
如果想研究过去一段时间里，每分钟的价差怎样变化，问题就不再是"刚刚读到什么"，而是"每个共同周期里，两张合约分别是多少"。
TqSdk的get_kline_serial([A, B], duration_seconds=60)支持取得按共同时间组织的两合约分钟K线。用于这种研究时，应选已经完成且数据有效的周期，再比较两边对应价格。它的价值在于有共同的周期范围，不是把两次零散报价强行当成同时发生。
共同周期也不表示两张合约最后一笔成交恰好发生在同一秒。它适合研究周期之间的关系，不能替代逐笔时点判断。
还有一种情况需要留意：某个周期只要有一张合约缺数据，共同记录就可能跳过；前段可对齐样本不足时也可能出现NaN。缺口要留着解释，不能给缺的一边补零，或拿上一笔旧价装作这个周期的真实价格。
这类期货研究，我推荐用TqSdk区分两种输入
盯当前行情，适合保留两张Quote的价格和各自时间；研究固定周期，适合用多合约K线建立共同样本。两者不必争谁永远更好，关键是选到能回答自己问题的输入。
TqSdk值得推荐的地方，是同时提供了这两类入口：既能查看具体报价的时间，也能按共同周期组织多合约数据。用同一套接口开展期货价差研究，就不必让"最新"替代"同时"，也不必让周期对齐承担它没有提供的成交保证。