期货 K 线算信号 tick 级止损:天勤双序列 wait_update 触发规则国内期货趋势量化里,开仓信号多在 K 线上算:天勤程序 get_kline_serial("DCE.m2509", 300) 订豆粕 5 分钟线,均线金叉时 TargetPosTask.set_target_volume(5) 开多。止损若也等下一根 K 线收盘才检查,夜盘一波急杀时,可能要等 5 分钟才发现亏损扩大,比 tick 级止损多滑很多个最小变动价位。去年改一条豆粕策略:开仓逻辑在 K 线,止损改到 tick(或 quote.last_price)触发,回撤明显收敛,代价是主循环要分清「谁有权改