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马尔可夫宽
5 个月前
数学建模
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arima
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garch
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arima-garch
ARIMA模型与ARIMA-GARCH模型预测时间序列
由上述ADF检验，我们得到一个平稳序列△Y，所以d=1；至于p，q的选取我们可以参考序列的自相关图ARIMA模型的p,d,q可以通过算法遍历来实现：