arima-garch

马尔可夫宽1 年前
数学建模·arima·garch·arima-garch
ARIMA模型与ARIMA-GARCH模型预测时间序列由上述ADF检验，我们得到一个平稳序列△Y，所以d=1；至于p，q的选取我们可以参考序列的自相关图ARIMA模型的p,d,q可以通过算法遍历来实现：