CTP-API开发系列之九：行情登录及订阅代码

前情回顾

CTP-API开发系列之一：各版本更新说明（持续更新）
CTP-API开发系列之二：问题汇总（持续更新）
CTP-API开发系列之三：柜台系统简介
 CTP-API开发系列之四：接口对接准备
 CTP-API开发系列之五：SimNow环境介绍
 CTP-API开发系列之六：交易登录及查询流程
 CTP-API开发系列之七：报撤单及回报顺序
 CTP-API开发系列之八：报撤单代码实现

在前面，交易相关常用的功能基本已经实现完成了，相比交易API的功能，行情API的功能就要简单的多了，今天分享一下行情登录、行情订阅的代码，以及相关的注意事项。

全局配置参数

行情初始化代码

c 复制代码

def start_mdapi():
	mduserapi = mdapi.CThostFtdcMdApi_CreateFtdcMdApi("logs//md_con//")
	log.info("1.CreateFtdcMdApi:" + mduserapi.GetApiVersion())
	mduserspi = CFtdcMdSpi(mduserapi)
	log.info("2.RegisterFront:" + MdFrontAddr)
	mduserapi.RegisterFront(MdFrontAddr)
	log.info("3.RegisterSpi")
	mduserapi.RegisterSpi(mduserspi)
	log.info("4.Init")
	mduserapi.Init()
	log.info("5.Join")
	mduserapi.Join()

行情登录

c 复制代码

def OnFrontConnected(self) -> "void":
	log.info("OnFrontConnected mdfront")
	loginfield = mdapi.CThostFtdcReqUserLoginField()
	loginfield.BrokerID = BROKERID
	loginfield.UserID = USERID
	loginfield.Password = PASSWORD
	loginfield.UserProductInfo = "ctp_quant"
	self.tapi.ReqUserLogin(loginfield, 0)
	log.info("send ReqUserLogin: " + api_struct_serialize(loginfield))

行情订阅

c 复制代码

def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin: 'CThostFtdcRspUserLoginField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
	log.info(f"OnRspUserLogin, SessionID={pRspUserLogin.SessionID},ErrorID={pRspInfo.ErrorID},ErrorMsg={pRspInfo.ErrorMsg}")

	if not pRspInfo.ErrorID:
		# 登录成功，订阅行情
		# subID：存储所有需要订阅行情的合约ID
		ret = self.tapi.SubscribeMarketData([id.encode('utf-8') for id in subID], len(subID))
		log.info('send SubscribeMarketData, size:' + str(len(subID)))
	else:
		log.error("login failed! " + api_struct_serialize(pRspInfo))

行情接收

c 复制代码

def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData: 'CThostFtdcDepthMarketDataField') -> "void":
	log.info(api_struct_serialize(pDepthMarketData))
	######## TODO STH ############

def OnRspSubMarketData(self, pSpecificInstrument: 'CThostFtdcSpecificInstrumentField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
	log.info('OnRspSubMarketData: ' + api_struct_serialize(pSpecificInstrument))
	if pRspInfo.ErrorID != 0:
		log.error('OnRspSubMarketData: ' +  api_struct_serialize(pRspInfo))

注意事项

1.行情服务不会对登录账号密码进行验证（不知道后续上期技术是否会验证）

2.进行测试时，交易地址可以使用simnow环境，行情可以订阅期货公司的正式行情（simnow行情存在一定延迟）

3.期货公司行情地址获取方式：选择一家期货公司，从官方下载快期交易终端，在登陆页面点测速，就可以看到行情地址

4.所有合约的ID是通过交易API获取的，也可以落地存储，从文件或者DB拉取合约ID

c 复制代码

## 交易API：请求查询合约响应
def OnRspQryInstrument(self, pInstrument: 'CThostFtdcInstrumentField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
	global subID
	subID.append(pInstrument.InstrumentID)

5.在OnRtnDepthMarketData函数中，接收到最新的行情数据后，不能在该函数内进行处理（单线程的），需要将数据扔给其他线程进行处理，比如k线数据合成、指标计算、数据转储等