量化交易

Overlap：HWMA（Holt-Winter移动平均线）技术指标详解HWMA（Holt-Winter Moving Average，霍尔特-温特移动平均线）是一种基于三重指数平滑理论的高级移动平均线指标。该指标由平滑项（Level）、趋势项（Trend）和季节项（Seasonality）三者有机结合，通过递归迭代计算，生成比传统移动平均线更灵敏、更平滑的曲线。

波动率控制仓位系列（一）：满仓轮动的“过山车”困境摘要：本文是“波动率控制仓位”系列专题的第一篇。在之前的ETF轮动策略中，我们的仓位始终只有两种状态：满仓或空仓。这种“非黑即白”的模式虽然简洁，但在市场剧烈波动时，往往让投资者承受过山车般的净值体验。本文将深入剖析满仓轮动的固有缺陷，用真实回测数据揭示其在震荡市和极端行情中的困境，并引出一种更精细化的仓位管理思路——让仓位大小自动适应市场波动。

Momentum：TSI（真实强度指数）技术指标详解TSI（True Strength Index，真实强度指数）是由William Blau于20世纪90年代初在其著作《Momentum, Direction, and Divergence》中提出的一种先进动量震荡指标。该指标通过双重指数平滑技术处理价格动量，旨在过滤市场噪音，更准确地反映趋势的强度。

Momentum：UO（终极震荡指标）技术指标详解UO（Ultimate Oscillator，终极震荡指标）是由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）于1976年发明的一种先进动量技术指标，并在1985年的《Technical Analysis of Stocks & Commodities》杂志上正式发表。该指标通过融合三个不同时间周期的价格动量来解决传统震荡指标对周期参数选择敏感的缺陷。

李可以量化

自建量化回测系统完全指南 (上)：四大技术栈与主流开源框架深度对比相信很多量化交易者都有过这样的困扰：市场上各类量化平台自带的回测功能要么限制过多，要么无法实现自定义的复杂交易逻辑，要么性能不足以支撑大规模参数扫描。这时，搭建一套属于自己的量化回测系统就成为了刚需。

行业ETF轮动策略实战（二）：精选候选池——打造你的赛道武器库摘要：本文是“行业ETF轮动”系列专题的第二篇。在上一篇中，我们理解了行业轮动的高弹性与高风险。今天，我们将从零开始，手把手构建一个用于实战的行业ETF候选池。文章将详解筛选候选池的四大硬性原则——流动性、规模、低相关性、足够历史，并给出完整的Python筛选代码。最终，你将得到一个包含8-12只核心行业ETF的优质候选池，为接下来的策略搭建打下坚实基础。

Momentum：SQUEEZE（挤压动量指标）技术指标详解SQUEEZE（挤压动量指标，全称TTM Squeeze）是由知名交易员John Carter在其著作《Mastering the Trade》（第11章）中正式推出的一种高级波动率与动量复合指标。该指标通过结合**布林带（Bollinger Bands）与肯特纳通道（Keltner Channels）**的特性，精准捕捉趋势启动前的蓄势阶段，旨在识别波动率收缩之后的爆发性行情。

Overlap：SLOPE（线性回归斜率）技术指标详解SLOPE（线性回归斜率）是一种基于统计学线性回归理论的趋势技术指标。它通过计算给定时间段内价格序列的最小二乘线性回归线的斜率，来衡量价格变化的速率和方向。

Momentum：RVGI（相对活力指数）技术指标详解RVGI（Relative Vigor Index，相对活力指数）是由John Ehlers开发的一种动量震荡指标，用于衡量趋势的强度和延续可能性。RVGI与随机振荡器（Stochastic Oscillator）在公式上具有相似性，常被视为其“近亲”。

Momentum：QQE（定量定性估计）技术指标详解QQE（Quantitative Qualitative Estimation，定量定性估计指标）是一种基于RSI（相对强弱指数）的动量指标，由原始版本经过Roman Ignatov（2006年）、Tim Hyder（2008年）及EarnForex团队（2010年）等多次改进而成，并在MQL4/MQL5交易平台上广泛应用。

Momentum：PSL（心理线指标）技术指标详解PSL（Psychological Line，心理线指标）是一种动量震荡指标，用于衡量在特定周期内上涨周期数占总周期数的比例，通常表现为百分比形式。该指标反映市场买方力量相对于卖方力量的强弱程度。

Volume：PVO（百分比成交量震荡指标）技术指标详解PVO（Percentage Volume Oscillator，百分比成交量震荡指标）是一种基于成交量的动量指标，通过计算两条不同周期成交量移动平均线之间的百分比差异来衡量成交量的动能变化。

Momentum：CTI（相关趋势指标）技术指标详解CTI（Correlation Trend Indicator，相关趋势指标）是由著名技术分析师、数字信号处理专家John Ehlers于2020年在《股票与商品期货技术分析》（Stocks & Commodities）杂志上正式发表的一种新型动量震荡指标。

Momentum：CFO（钱德预测震荡指标）技术指标详解CFO（Chande Forecast Oscillator，钱德预测震荡指标）是由著名技术分析师、量化交易专家Tushar Chande于20世纪90年代开发的一种动量震荡指标。Chande曾开发出多个知名技术指标（如钱德动量摆动指标CMO），CFO是其研究成果中的重要组成部分。

Momentum：BRAR（人气意愿指标）技术指标详解BRAR（又称人气意愿指标、情绪指标）是由两个独立但紧密关联的技术指标——AR（人气指标）和BR（意愿指标）共同组成的分析工具。该指标源于日本，其设计思想蕴含东方“气”的哲学——“气极则衰，衰极则盛”，旨在通过衡量市场买卖双方的力量对比来预测股价的未来走势。

20260530 软件ETF（159852）量化分析通过对这500个交易日的统计分析，我们发现该ETF具有极其鲜明的 “高波动、强周期、快牛慢熊” 特征，这对制定策略至关重要：

【自研全栈项目合集】1. 期货辅助交易系统这篇文章记录我自研这个期货辅助交易系统的心得。当然我不会透露太多细节，毕竟真赚钱的东西，没人愿意真的分享。我先说一下这个项目的技术框架，采用三端设计，包含APP(Flutter) + 服务端(SpringBoot) + EA (MT5)实现。核心逻辑：大多数人交易都有缺陷(比如追涨杀跌，不带止损，逆势扛单等等），做这个系统就是为了通过代码的方式强制约束自己按照规则下单、平仓。目前已实现功能包括：一、下单必须带止盈止损，止损不能小于X点距离。二、每次下单的仓位动态计算，比如占用账户总金额的5%。

量化交易系统：历史行情 API 批量拉取与回测数据清洗做量化交易的人都知道，回测系统的核心不是策略有多花哨，而是数据有多可靠。如果历史行情数据本身就有问题，那么再完美的回测结果也只是“垃圾进，垃圾出”。

异常值检测方法详解（IQR / Z-score / Percentile / Winsorize）本文面向金融时间序列 / 量化研究 / 数据分析，系统介绍四种最常用的异常值（Outlier）检测方法，并给出 Pandas / SciPy 实战示例。