量化交易

Overlap：SLOPE（线性回归斜率）技术指标详解SLOPE（线性回归斜率）是一种基于统计学线性回归理论的趋势技术指标。它通过计算给定时间段内价格序列的最小二乘线性回归线的斜率，来衡量价格变化的速率和方向。

Momentum：RVGI（相对活力指数）技术指标详解RVGI（Relative Vigor Index，相对活力指数）是由John Ehlers开发的一种动量震荡指标，用于衡量趋势的强度和延续可能性。RVGI与随机振荡器（Stochastic Oscillator）在公式上具有相似性，常被视为其“近亲”。

Momentum：QQE（定量定性估计）技术指标详解QQE（Quantitative Qualitative Estimation，定量定性估计指标）是一种基于RSI（相对强弱指数）的动量指标，由原始版本经过Roman Ignatov（2006年）、Tim Hyder（2008年）及EarnForex团队（2010年）等多次改进而成，并在MQL4/MQL5交易平台上广泛应用。

Momentum：PSL（心理线指标）技术指标详解PSL（Psychological Line，心理线指标）是一种动量震荡指标，用于衡量在特定周期内上涨周期数占总周期数的比例，通常表现为百分比形式。该指标反映市场买方力量相对于卖方力量的强弱程度。

Volume：PVO（百分比成交量震荡指标）技术指标详解PVO（Percentage Volume Oscillator，百分比成交量震荡指标）是一种基于成交量的动量指标，通过计算两条不同周期成交量移动平均线之间的百分比差异来衡量成交量的动能变化。

Momentum：CTI（相关趋势指标）技术指标详解CTI（Correlation Trend Indicator，相关趋势指标）是由著名技术分析师、数字信号处理专家John Ehlers于2020年在《股票与商品期货技术分析》（Stocks & Commodities）杂志上正式发表的一种新型动量震荡指标。

Momentum：CFO（钱德预测震荡指标）技术指标详解CFO（Chande Forecast Oscillator，钱德预测震荡指标）是由著名技术分析师、量化交易专家Tushar Chande于20世纪90年代开发的一种动量震荡指标。Chande曾开发出多个知名技术指标（如钱德动量摆动指标CMO），CFO是其研究成果中的重要组成部分。

Momentum：BRAR（人气意愿指标）技术指标详解BRAR（又称人气意愿指标、情绪指标）是由两个独立但紧密关联的技术指标——AR（人气指标）和BR（意愿指标）共同组成的分析工具。该指标源于日本，其设计思想蕴含东方“气”的哲学——“气极则衰，衰极则盛”，旨在通过衡量市场买卖双方的力量对比来预测股价的未来走势。

20260530 软件ETF（159852）量化分析通过对这500个交易日的统计分析，我们发现该ETF具有极其鲜明的 “高波动、强周期、快牛慢熊” 特征，这对制定策略至关重要：

【自研全栈项目合集】1. 期货辅助交易系统这篇文章记录我自研这个期货辅助交易系统的心得。当然我不会透露太多细节，毕竟真赚钱的东西，没人愿意真的分享。我先说一下这个项目的技术框架，采用三端设计，包含APP(Flutter) + 服务端(SpringBoot) + EA (MT5)实现。核心逻辑：大多数人交易都有缺陷(比如追涨杀跌，不带止损，逆势扛单等等），做这个系统就是为了通过代码的方式强制约束自己按照规则下单、平仓。目前已实现功能包括：一、下单必须带止盈止损，止损不能小于X点距离。二、每次下单的仓位动态计算，比如占用账户总金额的5%。

量化交易系统：历史行情 API 批量拉取与回测数据清洗做量化交易的人都知道，回测系统的核心不是策略有多花哨，而是数据有多可靠。如果历史行情数据本身就有问题，那么再完美的回测结果也只是“垃圾进，垃圾出”。

异常值检测方法详解（IQR / Z-score / Percentile / Winsorize）本文面向金融时间序列 / 量化研究 / 数据分析，系统介绍四种最常用的异常值（Outlier）检测方法，并给出 Pandas / SciPy 实战示例。

策略周度复盘 | 2026年wk20本文观点仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。本周，A股市场呈现“先强后弱、高位震荡、极致分化”格局，指数放量冲高回落，主要宽基指数表现分化，权重与小盘股走势极度分化，日均成交额为33715亿元，量能还可以，不过受外围行情影响，周四周五基本都是回落状态。

策略1 - Renko ATR 突破本策略是从 Renko 图表类型得到的灵感，一个非常简单的趋势突破策略。核心参数的只有两个，还有三个参数是于仓位管理相关。

策略周度复盘 | 2026年wk19本文观点仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。本周从周三开始开盘，只有3个交易日（5月6日-8日），但是整个大A还是实现了开门红。到周五收盘为止，整个大盘走势稳扎稳打，虽然有大涨，不过回调也比较有限，仍然维持着比较强势的多头态势。再加上外围美股市场AI科技大行其道，一片”涨声“，所以下周开盘，大概率还会延续本周的涨势。手上有票的朋友不必慌张，可以继续持股等着更大的涨幅。

策略周度复盘 | 2026年wk18本文观点仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。本周（4月27日-30日）大A市场本周呈现"先抑后扬、高位震荡"格局。沪指全周小涨0.79%，但市场内部结构性分化明显——主力资金净流出超2000亿与指数收涨形成背离，机构调仓换股力度加大。本周表现比较亮眼的是科创50，主要是由于半导体AI板块的领涨造成的，总体呈现科技成长强，传统蓝筹弱的分化格局。

量化策略开发01：我让AI全权做交易决策 - 从提示词设计到决策执行本文是《量化策略开发》系列的第1篇。传统量化策略用if/else写规则，永远写不完。这篇文章分享我开发AI全驱动交易策略的完整链路——提示词怎么设计、AI收到什么数据、怎么"思考"、它的回复如何变成真实的买卖指令。

策略周度复盘 | 2026年wk17本文观点仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。本周（4月20日-24日）大A市场整体还是呈现冲高回落走势，基本还是维持震荡格局。其中板块分化比较明显，航天军工、量子科技等题材表现强势，资源类板块承压回调。上周创业板涨得挺好的，但是本周就是一个震荡格局了，周三涨到最高点，周四周五接连下跌了两天，最终收跌并且跌幅大于创业板和沪深300，坐了个过山车。

Day 7：第一周复习与模型综合比较核心概念：评估指标：量化要点：核心算法：正则化：量化应用：核心原理：技术指标：ROC曲线：PR曲线：阈值选择：

C#期货分仓、策略交易模拟演示系统（含资源下载）项目名称: 期货分仓、策略交易模拟演示系统项目类型: Windows桌面应用程序（C# WinForms）目标框架: .NET Framework 4.7.2