《机器学习》周志华-CH2(模型评估与选择)

2.1经验误差与过拟合

2.1.1典型的机器学习过程
2.1.2误差

当有 m m m个样本,其中 a a a个分类错误,则错误率为 E = a / m E=a/m E=a/m;相应地, 1 − a / m 1-a/m 1−a/m称为精度。

2.1.3过拟合与欠拟合

过拟合 :学习能力过于强大,不可避免,只能缓解。

欠拟合 :学习能力不足,加大学习。

现实中,往往有多种学习算法可供选择,甚至同一算法不同参数配置时,也会产生不同模型。如何选择,即"模型选择"。

理想解决方案是对候选模型泛化误差进行评估,然后选择泛化误差最小的模型

2.2评估方法

通过"测试集"来测试学习器对新样本的判别能力,然后以测试集上的"测试误差"作为"泛化误差"的近似。

测试样本:

  • 从样本真实分布中独立同分布采样
  • 与训练集尽可能互斥(未出现,未使用过的)

eg:你是一个老师,数了学生10道题,你对他进行考核时,肯定不是考这10道题,才能体现他"举一反三"的能力。

但是,我们只有一个包含 m m m个样例的数据集 D = ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) . . . ( x m , y m ) D = (x_1 ,{y}{1}),(x_2 ,{y}{2})...(x_m ,{y}_{m}) D=(x1,y1),(x2,y2)...(xm,ym)如何做到既要训练,又要测试?

对D适当处理,产生训练集S和测试集T。

2.2.1留出法

"留出法"直接将数据集D划分为两个互斥集合。一个训练集S,一个测试集T。即D=S ∪ \cup ∪T,S ∩ \cap ∩T= ϕ \phi ϕ,S上训练,T上评估。

eg:D=1000个,训练S=700个,测试T=300个。

测试中有90个出错,错误率为 90 300 ∗ 100 % = 30 % \frac{90}{300}*100\%=30\% 30090∗100%=30%,精度为 1 − 30 % = 70 % 1-30\%=70\% 1−30%=70%

注意,训练/测试划分要尽可能与数据分布一致。

保留类别比例的采样方式称为"分层采样"

如 D = 1000 个 = 500 个正 + 500 个反 D=1000个=500个正+500个反 D=1000个=500个正+500个反

则 S = 700 个 = 350 个正 + 350 个反 S=700个=350个正+350个反 S=700个=350个正+350个反

则 T = 300 个 = 150 个正 + 150 个反 T=300个=150个正+150个反 T=300个=150个正+150个反

然而,即便如此分类比例,在实际中先正,先反也会产生不同结果。所以单次"留出法"并不可靠,一般采用若干次随机划分。重复试验取评价。

常见的方法: 2 3 − 4 5 \frac{2}{3}-\frac{4}{5} 32−54样本用于训练,剩余用于测试

2.2.2k-折交叉验证法

将数据集 D D D划分为 k k k个大小相似的互斥子集。每个子集 D i {D}{i} Di都尽可能与数据分布保持一致,即"分层采样"。
即 D = D 1 ∪ D 2 . . . ∪ D k , D i ∩ D j = ϕ ( i ≠ j ) 即D={D}
{1}\cup{D}{2}...\cup{D}{k},{D}{i}\cap{D}{j}=\phi(i\neq{j}) 即D=D1∪D2...∪Dk,Di∩Dj=ϕ(i=j)

每次用 k − 1 k-1 k−1个子集的并集作为训练集,余下子集为测试集。最终返回 k k k个测试结果的均值。

又称"k折交叉验证",k提出取10,称为10折交叉验证

将数据集 D D D划分为 k k k个子集同样存在多种划分方式,为减少因样本划分不同而引入的差别,通常要随机使用不同的划分重复 p p p次。最终结果是第 p p p次 k k k折交叉验证的均值。
常见:"10次10折交叉验证"

特例:留一法

数据集 D D D中包含 m m m个样本,令 k = m k=m k=m,则每次只留一个测试。留一法不受随机样本划分分布影响。

  • 结果准确(也不全是)
  • 但数据量较大时:计算量太大。
2.2.3自助法

以自助采样法为基础,给定包含 m m m个样本的数据集 D D D,采样 D ′ D^{'} D′:每次从 D D D中随机选一个样本,放入 D ′ D^{'} D′中,然后该样本在 D D D中仍保留,使得该样本下次采样也可能被采到;重复 m m m次,得到包含 m m m个样本的数据集 D ′ D^{'} D′( D D D中有一部分在 D ′ D^{'} D′中重复出现,有一部分从未出现)

样本在 m m m次采样中始终不被采到的概率:
lim ⁡ m → + ∞ ( 1 − 1 m ) m → 1 e ≈ 0.368 %第一个极限 \lim_{m \to +\infty} {(1-\frac{1}{m})}^{m}\to\frac{1}{e}\approx0.368 m→+∞lim(1−m1)m→e1≈0.368

数据集 D D D中大约有 36.8 % 36.8\% 36.8%的样本未出现在训练集 D ′ D^{'} D′中, D D D\ D ′ {D}^{'} D′用作测试集。

实际评估的模型与期望的评估的模型都使用 m m m个训练本,而我们仍有数据总量约 1 3 \frac{1}{3} 31的、没在训练集中出现,而用于测试。又称包外估计

使用场合:

  • 数据量小,难以有效划分训练/测试集
  • 此外,能产生多个不同的训练集,对集成学习有益
  • 然而,改变了原始分布,引入估计偏差

因此,在数据量充足时,留出法、交叉验证法更常用。

2.2.4调参与最终模型

算法都有些参数需要设定,参数配置不同,模型性能不同。

参数调节调参

调参与算法选择本质上是一致的:不同配置得到不同模型,把对应最好的模型参数作为结果。

实际操作时,参数选定是一个范围加一个变化步长。如 [ 0 , 0.2 ] 以 0.05 [0,0.2]以0.05 [0,0.2]以0.05为步长,有 0 , 0.05 , 0.1 , 0.15 , 0.5 0,0.05,0.1,0.15,0.5 0,0.05,0.1,0.15,0.5这5种参数选择。这已经是计算开销和性能估计的折中。

然而,假定3个参数,每个参数有5种选择,模型将有 5 3 = 125 5^{3}=125 53=125种需要对比。

2.3性能度量

用来衡量模型泛化能力的评价标准。

性能度量反映了任务需求,在对比相同的模型能力时,采用不同的性能度量往往会导致不同的评判结果;模型的"好坏"是相对的。

预测任务中,样例集 D = ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) . . . ( x m , y m ) D = (x_1 ,{y}{1}),(x_2 ,{y}{2})...(x_m ,{y}{m}) D=(x1,y1),(x2,y2)...(xm,ym)**其中 y i {y}{i} yi是示例 x i x_i xi的真实标记。** 要评估学习器 f f f的性能,就要预测结果 f ( x ) f(x) f(x)与真实标记 y y y比较。

2.3.1错误率与精度
2.3.2查准率、查全率与 F 1 F_{1} F1


在很多情形下,根据预测结果对样例排序,排前面的"最可能"是正例的样本,排后面的"最不可能"是正例的样本。

按此顺序逐个把样本作为正例进行预测,计算当前P,R值。得到"P-R曲线",称为"P-R图"

若一个学习器的P-R曲线被另一个包住,完全"包住",则可断言前者优于后者,如 A > C A>C A>C;而 A , B A,B A,B不能随意下定论,只能具体情况具体分析。

比较合理的方法是对比曲线下面积大小。但不好估算,于是有3个综合考虑查准率、查全率与性能度量。

很多时候有多个二分类混淆矩阵

希望在 n n n个二分类混淆矩阵上综合考虑查准率、查全率。

  1. 最直接的作法,分别计算各混淆矩阵上的 P P P和 R R R。记 ( P 1 , R 1 ) , ( P 2 , R 2 ) . . . ( P n , R n ) (P_{1},R_{1}),(P_{2},R_{2})...(P_{n},R_{n}) (P1,R1),(P2,R2)...(Pn,Rn),求平均值。
  2. 还可以将各混淆矩阵对应元素平均,得到 T P , F P , T N , F N TP,FP,TN,FN TP,FP,TN,FN的平均值,分别记 T P ‾ , F P ‾ , T N ‾ , F N ‾ \overline{TP},\overline{FP},\overline{TN},\overline{FN} TP,FP,TN,FN.

再根据这些计算:

2.3.3 R O C 与 A U C ROC与AUC ROC与AUC
  • (Receive Operating Characteristic)受试者工作特征
  • (Area Under ROC Curve)      ROC曲线下面积

很多学习器是为测试样本产生一个实值或概率预测,将其与分类阈值(threshold)作比较,大于阈值为正类,小于阈值为反类。

假如将实值或概率排序,"最可能"正例排最前,"最不可能"是正例排最后,分类过程相当于在这个排序中以某个截断点(cut point)将样本分为两部分。

不同任务,设定不同截断点,若更注重"查准率",选靠前;反之,若更注重"查全率",选靠后。

根据学习器预测结果对样例排序,按此顺序逐个把样本作为正例预测,每次计算两个值:

  • 纵轴"真正例率"(True Positive Rote)
  • 横轴"假正例率"(False Positive Rote)
  • 得"ROC曲线"。

T R R = T P T P + F N F R R = F P T N + F P TRR = \frac{TP}{TP+FN}\quad\quad FRR=\frac{FP}{TN+FP} TRR=TP+FNTPFRR=TN+FPFP

绘图过程:给定 m + m^{+} m+个正例, m − m^{-} m−个反例,首先根据预测排序,然后将分类阈值设为最大,即把所有的样例均预测为反例,此时 ( 0 , 0 ) (0,0) (0,0).然后,将分类阈值依次设为每个样例预测值,依次将每个样例划分为正例。设前一个标记点坐标为 ( x , y ) (x,y) (x,y).

  • 当前若为真正例,坐标为 ( x , y + 1 m + ) (x,y+\frac{1}{m^{+}}) (x,y+m+1)
  • 当前若为假正例,坐标为 ( x + 1 m − , y ) (x+\frac{1}{m^{-}},y) (x+m−1,y)

学习器比较时,若一个包住另一个,则可说前者优于后者,若有交叉,则分情况,比较合理的判断是比较 R O C ROC ROC曲线下面积,即 A ∪ C A\cup{C} A∪C
A ∪ C = 1 2 ∑ i = 1 m − 1 ( x i + 1 − x i ) ∗ ( y i + y i + 1 ) A\cup{C}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m-1}(x_{i+1}-x_i)*(y_i+y_{i+1}) A∪C=21i=1∑m−1(xi+1−xi)∗(yi+yi+1)

2.3.4代价敏感错误率与代价曲线

现实中,不同类型错误所造成后果不同。

eg:

  • 看病如果误诊
  • 门禁如果放进了坏人
  • 挑西瓜买到了不甜的

为权衡不同类型错误所造成的不同损失,可将错误赋予"非均等代价"(unequal cost);以二分类问题,设定一个"代价矩阵"(cost mattrix)。


2.4比较检验

为什么机器学习中性能比较非常复杂?

两个学习器不能直接比麻?

第一:我们希望比较泛化性能,然而实验评估获得的是测试集性能,两者对比结果未必相同。

第二:测试集上的性能与测试集本身选择有很大关系。测试集大小,或测试集大小一致但样例差异也会导致不同结果。

第三:很多算法本身有一定的随机性,即使相同参数设置同一个测试集多次运行,结果可能有所不同。

统计假设检验(hypothesis test)为我们进行学习器性能比较提供了重要依据。

2.4.1假设检验



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