指增和中性产品的申赎加减仓及资金调拨自动化伪代码思路

定义一些关键字代表的意义

• STRUCT: 代表需要输入的格式化的信息

• IMPORT: 代表需要输入的外部信息， 这些信息通常是客观的

• SEARCH: 需要从某地比如数据库检索搜集信息

• SUM: 一种宏观的加和操作， 比如两个股票户A+B=AB，微观上实际还是有差异

• GROUP: 一种聚合操作，目的是把符合条件的对象聚合起来

• FUNCTION: 代表可复用的函数

• RAISE: 代表出现了致命错误需要人工处理

• PRINT: 代表需要被注意的提醒

• RETURN: 代表可以被函数外部接受的指令

  STRUCT 产品信息
  产品ID: 取值范围为正整数
  产品分类: 取值范围为[增强, 对冲, 杠杆对冲, 多空, 选股]
  END STRUCT

  STRUCT 股票账户
  产品ID:
  账户名:
  股票市值: 取值范围为正浮点数
  股票可用: 取值范围为正浮点数
  股票账户交易应留: 取值范围为正浮点数
  股票账户持仓IF: 取值范围为正整数
  股票账户持仓IC: 取值范围为正整数
  股票账户持仓IM: 取值范围为正整数
  END STRUCT

  STRUCT 期货账户
  产品ID:
  账户名:
  期货保证金: 取值范围为正浮点数
  期货保证金比例: 取值范围为[0.12,1)
  期货可用: 取值范围为正浮点数
  期货应留: 取值范围为正浮点数
  期货账户持仓IF: 取值范围为整数
  期货账户持仓IC: 取值范围为整数
  期货账户持仓IM: 取值范围为整数
  END STRUCT

  STRUCT 融券账户
  产品ID:
  账户名:
  货币基金市值: 取值范围为正浮点数
  可用资金: 取值范围为正浮点数
  融券负债: 取值范围为正浮点数
  融券账户持仓IF: 取值范围为负整数
  融券账户持仓IC: 取值范围为负整数
  融券账户持仓IM: 取值范围为负整数
  END STRUCT

  STRUCT 申赎信息
  申赎方向: 取值范围为[申购, 赎回]
  申赎金额: 取值范围为带符号浮点数
  申赎日期: 取值为日期
  资金到账日期: 取值为日期
  END STRUCT

  IMPORT 当前日期 // 输入当前日期
  IMPORT 期货含安全垫保证金占比 // 通常股指期货为0.12+0.1+0.12*0.1=0.232
  IMPORT 沪深300指数价格与乘数 // 取值范围为正浮点数
  IMPORT 中证500指数价格与乘数 // 取值范围为正浮点数
  IMPORT 中证1000指数价格与乘数 // 取值范围为正浮点数

  SEARCH & SUM 股票 // 汇总该产品所有股票账户
  SEARCH & SUM 期货 // 汇总该产品所有期货账户
  SEARCH & SUM 融券 // 汇总该产品所有融券账户
  SEARCH & GROUP 申赎 // 汇总每个产品产品当日涉及的所有申赎信息

  FUNCTION 检查指增产品是否存在暴露()
  未加仓资金 = 股票.股票可用 + 期货.期货保证金 + 期货.期货可用
  现对冲价值 = 期货.期货保证金 / 期货保证金比例
  暴露 = 未加仓资金 - 现对冲价值
  IF 暴露 > 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比 * 0.5
  RAISE 有未处理的暴露, 请手动处理后再处理申赎
  END FUNCTION

  FUNCTION MAIN(产品, 申赎)
  IF 当前日期 == 申赎.申赎日期
  IF 产品.产品分类 == 增强
  IF 期货账户 == 无
  IF 申赎.申赎方向 == 赎回
  股票应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数)
  减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 股票应减仓手数
  IF 减仓后股票持仓手数 < 0
  RAISE 有超过持仓价值的赎回
  RETURN 股票应减仓手数
  ELSE
  检查指增产品是否存在暴露()
  申购后未加仓资金 = 股票.股票可用 + 期货.期货保证金 + 期货.期货可用 + 申赎.申赎金额
  期货现对冲价值 = 期货.期货保证金 / 期货保证金比例
  申购后暴露 = 预期未加仓资金 - 期货现对冲价值
  期货需加减仓手数 = 四舍五入(申购后暴露 / 指数价格 / 乘数)
  加减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 期货需加减仓手数
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(加减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  IF 期货户需调入资金 > 0
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
  RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
  ELSE
  RETURN 期货需加减仓手数, 期货户需调入资金
  ELSE
  PRINT 期货资金有富余
  RETURN 期货需加减仓手数
  ELIF 当前日期 == 申赎.资金到账日期 - 1
  IF 产品.产品分类 == 增强 AND 申赎.申赎方向 == 赎回 AND 期货账户 == 有
  检查指增产品是否存在暴露()
  多空应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
  减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 多空应减仓手数
  IF 减仓后股票持仓手数 < 0
  RAISE 有超过持仓价值的赎回
  减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 多空应减仓手数
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  IF 期货户需调入资金 > 0
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
  RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
  ELSE
  RETURN 多空应减仓手数, 期货户需调入资金
  ELSE
  PRINT 期货资金有富余
  RETURN 多空应减仓手数
  ELIF (产品.产品分类 == 对冲 OR 产品.产品分类 == 杠杆对冲) AND 申赎.申赎方向 == 赎回
  多空应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
  减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 多空应减仓手数
  IF 减仓后股票持仓手数 < 0
  RAISE 有超过持仓价值的赎回
  减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 多空应减仓手数
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  IF 期货户需调入资金 > 0
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
  RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
  ELSE
  RETURN 多空应减仓手数, 期货户需调入资金
  ELSE
  PRINT 期货资金有富余
  RETURN 多空应减仓手数
  ELIF 当前日期 == 申赎.资金到账日期
  IF 产品.产品分类 == 增强
  IF 期货账户 == 无
  IF 申赎.申赎方向 == 赎回
  从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < -申赎.申赎金额
  RAISE 股票户资金不足以划出, 应划出{-申赎.申赎金额}, 最大可划出{股票.股票可用}, 但应留{股票.股票账户交易应留}
  ELSE
  RETURN 从股票户划出的赎回资金
  ELSE
  划入股票户资金 = 申赎.申赎金额
  股票可加仓资金 = 划入股票户资金 + 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留
  股票应加仓手数 = 向下取整(股票可加仓资金 / 指数价格 / 乘数)
  IF 股票应加仓手数 <= 0
  PRINT 资金紧张, 不建议加仓
  ELSE
  RETURN 股票应加仓手数, 划入股票户资金
  ELSE
  IF 申赎.申赎方向 == 赎回
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 - 期货户需调入资金 < -申赎.申赎金额
  RAISE 资金不足以划出
  ELSE
  IF 期货户需调入资金 < 0
  从期货户划出的赎回资金 = -期货户需调入资金
  从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额 - 从期货户划出的赎回资金
  RETURN 从期货户划出的赎回资金, 从股票户划出的赎回资金
  ELSE
  从股票户划入期货户资金 = -期货户需调入资金
  从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
  RETURN 从股票户划入期货户资金, 从股票户划出的赎回资金
  ELSE
  划入股票户资金 = 申赎.申赎金额
  股票可加仓资金 = 划入股票户资金 + 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留
  股票应加仓手数 = 向下取整(股票可加仓资金 / 指数价格 / 乘数)
  期货减仓后持仓 = 期货.期货账户持仓 - 股票应加仓手数
  IF 股票应加仓手数 <= 0
  PRINT 资金紧张, 不建议加仓
  ELSE
  IF 期货减仓后持仓 < 0
  RAISE 期货持仓有误
  期货减仓释放资金 = 股票应加仓手数 * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  IF 四舍五入(期货减仓释放资金 / 指数价格 / 乘数) >= 1
  PRINT 本次申购加仓资金释放的期货资金较多, 需将这部分资金对冲掉
  RETURN 股票应加仓手数, 划入股票户资金
  ELIF 产品.产品分类 == 对冲 OR 产品.产品分类 == 杠杆对冲
  IF 申赎.申赎方向 == 赎回
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 - 期货户需调入资金 < -申赎.申赎金额
  RAISE 资金不足以划出
  ELSE
  IF 期货户需调入资金 < 0
  从期货户划出的赎回资金 = -期货户需调入资金
  从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额 - 从期货户划出的赎回资金
  RETURN 从期货户划出的赎回资金, 从股票户划出的赎回资金
  ELSE
  从股票户划入期货户资金 = -期货户需调入资金
  从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
  RETURN 从股票户划入期货户资金, 从股票户划出的赎回资金
  ELSE
  期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  期货户需补充资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
  股票户需补充资金 = 股票.股票账户交易应留 - 股票.股票可用
  多空加仓可用资金 = 申赎.申赎金额 - 期货户需补充资金 - 股票户需补充资金
  多空加仓手数 = 向下取整(多空加仓可用资金 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
  IF 多空加仓手数 <= 0
  PRINT 资金紧张, 不建议加仓
  期货户加仓需要资金 = 多空加仓手数 * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
  划入期货户的申购资金 = 期货户需补充资金 + 期货户加仓需要资金
  IF 划入期货户的申购资金 <= 0
  划入股票户的申购资金 = 申赎.申赎金额
  从期货户划入股票户的资金 = -划入期货户的申购资金
  RETURN 多空加仓手数, 从期货户划入股票户的资金, 划入股票户的申购资金
  ELIF 划入期货户的申购资金 <= 申赎.申赎金额
  划入股票户的申购资金 = 申赎.申赎金额 - 划入期货户的申购资金
  RETURN 多空加仓手数, 划入期货户的申购资金, 划入股票户的申购资金
  ELSE
  从股票户划入期货户的资金 = 划入期货户的申购资金 - 申赎.申赎金额
  划入期货户的申购资金 = 申赎.申赎金额
  RETURN 多空加仓手数, 划入期货户的申购资金, 从股票户划入期货户的资金
  ELSE
  ELSE
  PRINT 该产品当日无需处理该笔申赎
  END FUNCTION

  FOREACH 产品
  FOREACH 申赎
  MAIN(产品, 申赎)

  TODO 未处理"申赎.申赎日期==申赎.资金到账日期-1"的情况
  TODO 考虑杠杆对冲产品多头保证金带杠杆
  TODO 考虑对冲产品可能包含融券持仓