说一下， 近几个月的研究成果或者经验，后续会继续更新本篇，如果时间允许，可能规划写本量化方面的电子书。
我一直在用TB交易开拓者研究期货量化， 当然金字塔量化，文华8量化， 都会用也会写代码， 但是还是更习惯TB。
经验一： 需要优化的参数最多就只能是两个，而且计算次数不能太多， 比如， 双均线策略，再加固定止损， 就有三个参数了， 为了避免过度优化，大均线固定用120，不要优化，小均线参数可优化（范围4--30，步长为2）， 固定止损可优化（范围20--80，步长为5），计算次数是（30-4）/2+1=14，（80-20）/5+1 =13，14*13=182次运算，然后优化完参数，看策略指标的交易次数， 至少是运算次数的3倍。 这段话虽然简短， 但是也是几个月辛苦研究的经验，切记 。
针对经验一，说点题外话，我也有一些松鼠量化的策略，他们的软广到处都是， 回测的样本内数据，收益曲线都很好， 但是测试样本外数据就阳痿了。另外，我为啥说参数不能多， 也是踩过坑，我最多的参数用了12个，运算次数天文数字，学习了啥啥遗传算法（没学会，哈哈），也在拼多多租用24核的云服务器优化参数，耗用的时间精力，还有心气，真的一眼难尽。 结果就是，运算次数太多， 花费很长时间，参数太多，过度优化， 优化出来的一组参数，只适用这段特定的样本内数据，样本外数据测试，无一例外的阳痿。
经验二：用合约指数，比如TB的000指数，或者文华的螺纹指数，优化的策略样本内回测表现很好， 样本外表现也好， 但是指数合约和主力合约存在误差，比如螺纹钢在切换主力前后1个月的误差大，切换之后误差减小，每年三个主力合约，又比如苯乙烯，白银这些频繁的切换主力合约，误差就不停的忽大忽小。 真实的交易是交易主力合约，一般的做法是在指数合约出现开多或开空的信号， 映射主力合约， 用主力合约下单。 这种误差举一个特殊的例子，在9:00 这一刻，指数合约出现开多信号，指数合约是3500，主力合约是3480，在10:15这一刻出现平多信号，指数合约是3600，主力合约是3590，计算指数合约平仓，盈利100点，主力合约盈利90点，这种累积的误差非常吓人，在指数上测试是非常稳定赚钱的，但是一交易就亏。又啰嗦一句， 用指数回测并不是一无是处，对一些追涨杀跌的突破策略，指数合约能避免一些假突破，也有用指数合约映射主力合约，次主力合约的研究方法。这并不是一无是处的。
经验三：从2020年开始，大放水的经济政策导致商品波动明显加剧，这对策略回测的影响也是非常明显的， 比如策略是15分钟周期，回测的样本内数据是2020年1月1日到2024年12月25日， 一共27020根K线，大概1000次交易，样本外数据用2020年之前的？之前的波动率明显小呀， 测试一下能赚钱吗？反正目前为止，我研究的策略被这个问题难住了，用15分钟或者30分钟的周期回测，前段后段数据波动性明显差的大，导致样本外数据测试不能稳定赚钱，如果用1分钟，3分钟，5分钟的周期回测，策略的品种通用性又被降低，比如2个小时内，菜油豆油波幅100跳，PTA甲醇波幅30跳，一个本来靠波动幅度赚钱的策略，只能适用部分品种。 当然，有的大神策略通用性非常强，我还在方面努力ing。
经验四：人工干预是否可行，我的想法是，可以，顺着策略原来的方向，特殊行情的，特定点的，不频繁的少量干预。比如我的策略是趋势突破策略，突破之后就直接是一波非常顺畅的上涨行情，在出现一个黄昏星的大阴线的收盘价平多，黄昏星后跌了一小段，此时我的人工干预让利润回吐减小，但是策略信号仍然是多头，我应该把多头接回来，出现阳包阴，或者十字线的K线形态， 开多，继续保持策略的多头。这种情况并不多见，而且不要频繁干预，也要注意文华指数在走震荡行情还是单边趋势行情，尽量是文华指数在走震荡行情的时候干预。 干预的目的是多一点点利润，能包住滑点，减少一点明显的震荡磨损即可，不能妄想人工干预会给策略本身有非常明显的优化。 当然，我也想过，也尝试过，把人工干预的思路，写成代码，添加到策略中，结果是稍有一点效果，但不是特别优秀，我还在这方面会继续花费时间， 毕竟，量化本来的逻辑就应该是多个开仓条件， 多个平仓条件，而不是固定的一个开仓条件，一个平仓条件，所以，特殊行情特殊对待。比如突然有一天，你策略本就是多头，合约涨停，那应该平多，等待策略的下一个信号，期货中涨停毕竟很少见，利润落袋非常关键，涨停又快速回调的概率远远大于继续大涨。
经验五：这几个经验之间没啥特定的顺序，这里说一下平台的选择，期货：TB交易开拓者，金字塔，文华8，MC，现成的框架和数据，研究都是免费的，文华8用手机号可以体验2个月，TB和金字塔写策略，回测，模拟交易都是免费的，只有实盘才收费。股票：掘金量化，迅投量化，聚宽都是稳定的，免费的非常好的平台。我和大多数新手一样，刚开始进入量化之门，先怀疑平台会窃取我的策略，然后想造轮子，学习数据库，行情数据获取，清洗数据，pyqt搭建行情界面，策略回测后各种计算（夏普，最大回撤，盈亏比等），这些都需要大量的时间写代码，前提是你会写代码， 而且有这方面完整的学习资料，到头来发现，花费太多时间造轮子了，而且会造轮子了，却没有很多时间研究策略逻辑。此消彼长的嘛，对于新手朋友，我建议不要造轮子，研究策略吧！
经验六：我给客户代写技术指标和量化策略，经常给客户解释，同一个技术指标，不通用所有的股票，当然，同一个技术指标，也不通用一只股票的所有时间段。举例：上证指数在2024年9月18日之前一段持续的下跌，航运概念指数也是单边下跌，然而智能交通概念指数是横线震荡行情，细分行业，银行指数是震荡上涨趋势，同一个公式，在这段时间的选股效果就天差地别。再举例：一只股票经过一年半的下跌，再经过一年的震荡，这个时候就应该用macd类型的趋势指标了， 如果再用kdj这种超买超卖的指标， 在超买区，极有可能出现kdj钝化失效，超买区继续涨，而不是到超买区就下跌。
同理，期货也是一样的，同一个量化策略，怎么能完全通用逐月切换主力合约，2个月切换一次主力合约， 4个月切换一次主力合约。再比如：原油主导的，沥青，燃油，低硫燃油，液化气等，早盘夜盘开盘时会频繁的出现大幅跳空，一个正常适用螺纹钢的策略，肯定不适用原油系列。再比如趋势性强的合约，和震荡行情偏多的合约，也不适用同一个策略。再比如3分钟适用的策略， 用在15分钟上，可能连回测的样本内行情都是亏钱的，更不用说样本外数据了。