MINIQMT学习课程Day11

现在开始进行策略的交易买卖分析：

还是之前的步骤，打开qmt，选择独立交易，

之后使用pycharm，编写py文件

导入包：

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import time, datetime, traceback, sys
from xtquant import xtdata
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant

进行账户链接：

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# miniQMT安装路径
path = r'C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini'
# QMT账号
account = '55003243'
# 取账号信息
session_id = int(time.time())
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
acc = StockAccount(account, 'STOCK')
# 启动交易线程
xt_trader.start()
# 建立交易连接，返回0表示连接成功
connect_result = xt_trader.connect()
print('建立交易连接，返回0表示连接成功', connect_result)
# 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
print('对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功', subscribe_result)

连接成功显示效果：

确认股票后，下单购买：

核心四点：

代码，价格，数量，方向

我们下单一个数据：

买入浦发银行100股，对手方最优价格委托下单

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# 买入 浦发银行 最新价 两万元
stock = '600000.SH'
# 买入数量 取整为100的整数倍
buy_vol = 100
async_seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock, xtconstant.STOCK_BUY, buy_vol, xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST,0,'strategy_name', stock)

卖出浦发银行100股，最新价下单

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    # 卖出 100股
    stock = '600000.SH'
    # 目标数量
    target_vol = 100
    # 可用数量
    available_vol = position_available_dict[stock] if stock in position_available_dict else 0
    # 卖出量取目标量与可用量中较小的
    sell_vol = min(target_vol, available_vol)
    print(f"{stock} 目标卖出量 {target_vol} 可用数量 {available_vol} 卖出 {sell_vol}股")
    if sell_vol > 0:
        async_seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock, xtconstant.STOCK_SELL, sell_vol, xtconstant.LATEST_PRICE,-1,'strategy_name', stock)

线程处理：

复制代码

    # 阻塞主线程退出
    xt_trader.run_forever()

总结：

通过本文的学习，相信你已经掌握如何在QMT中进行最为简单的交易了。希望本文可以帮助你！

欢迎大家和我交流沟通，学习使用量化交易方法。