分享一个年化96%的小市值策略

这几天在捣鼓一个小市值策略,策略回测收益相当炸裂,从2020年1月到2025年6月总收益达到了惊人的3529.09% ,也就是说如果你当初有10万,那么经过这几年炒股,会变成362.91万

是不是心痒难耐,别急,接下来花姐就把策略思路分享给大家。

分享思路之前我先抛个问题:

一只市值50亿的股票和一只市值5000亿的股票,它们都涨10%,哪个更容易?

你应该秒回:当然是50亿的啊------因为推动股价上涨所需的资金,天差地别。

对,就是这个核心逻辑------小市值,更容易被资金推动,更容易涨得快。

接下来说说核心的选股思路

1、选取中小板 399101 指数成份股作为初始池 2、剔除里面的ST股票、次新股、停牌的股、涨停跌停股、北交所和科创板的股票 3、选取流通市值最小的前100个股票 4、再选取每股收益大于0的保留前100个 5、最后在这100只中,每个行业选出一只股票,回测的时候我选了6个行业每个行业1个股票

用一句话来说就是要选取:小市值、有业绩支撑、当前能买、不极端异动的股票,行业尽量分散。

调仓逻辑

调仓逻辑也很简单,每周二会按照选股逻辑选出6个股票,然后卖出之前持有的,买入最新的6个股票。当然如果持有的股票涨停了就会继续持有,把剩余的仓位买入新调入的股票。

止盈止损

每天在10点去根据条件判断止盈止损,这里我设置了几个条件 1、持有的股票收益>100%止盈 2、跌破成本的91%就无条件止损 3、如果中小板 399101 指数平均跌幅 > 5%,全部清仓

异动 如果股票出现异动,比如突然放量了但是没有涨停,那避免主力出货先提前平仓,然后就是换手率出现异动(如突放量、高于平均换手2倍),也会提前卖出。

涨停票处理 每天2点25和55看看涨停的股票是否炸板,炸板了就提前卖出,没有就继续持有

最后是避险

一开始想着春节所在月份就购买黄金和银行来避险,但这个数据不好获取,就写死成1月份只持有银行和黄金ETF,4月又是业绩披露高峰期,搞不好就容易暴雷,所以4月也和1月一样去购买银行和黄金来避险。

以上就是整个策略的核心思路了,代码动手能力强的可以基于上面的思路手动写一写。

当然代码花姐已经写好了就是不放在这里!你们自己找!

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