数据来源
Wind金融终端、CSMAR数据库、同花顺iFinD等专业金融数据平台通常提供完整的上市公司面板数据。部分平台如RESSET数据库也提供历史数据下载服务。
数据处理
使用Stata进行面板数据整理。常见处理包括：
- 缺失值填补：线性插值或行业均值替代
- 异常值处理：1%分位数Winsorize
- 变量标准化：z-score标准化处理
关键变量
股票代码、年份、总资产SIZE、资产收益率ROE、净资产收益率ROE、资产负债率LEV、第一大股东持股比例、现金比率、股权性质（国企为1，非国企为0）等等。
数据部分实例
数据下载链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1SfBVyJQC_uF6OxMtsvT0Ig?pwd=v9se