上海原油期货收益率研究数据集说明

一、数据集概述

本数据集包含与上海原油期货收益率相关的多维度数据，涵盖原油期货价格、宏观经济指标、金融市场指数、供需数据以及地缘政治风险等多个方面。数据时间跨度从1990年至2026年，适用于原油期货价格预测、收益率分析和风险管理研究。

二、数据文件清单

2.1 原油期货价格数据

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
上海原油期货日交易.csv	CSV	日度	2018/3/26~至今	~1700条	上海国际能源交易中心原油期货日交易数据
布兰特原油期货日交易.csv	CSV	日度	2008/2/26~至今	~4200条	国际布兰特原油期货价格数据
西德州原油日交易.csv	CSV	日度	2009/9/27~至今	~4000条	WTI原油期货日交易数据

字段说明（上海原油期货）：

asset: 资产代码 (COME_CRU)
date: 交易日期
open: 开盘价（元/桶）
high: 最高价（元/桶）
low: 最低价（元/桶）
close: 收盘价（元/桶）
volume: 成交量（手）
oi: 持仓量
cash: 结算价（元/桶）

字段说明（布兰特/WTI原油）：

date: 交易日期
open: 开盘价（美元/桶）
high: 最高价（美元/桶）
low: 最低价（美元/桶）
price/close: 收盘价（美元/桶）
volume: 成交量
open_interest: 持仓量

2.2 汇率数据

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
离岸人民币日汇率.csv	CSV	日度	近期数据	~1000条	美元兑离岸人民币汇率
美元人民币汇率中间价.csv	CSV	日度	近期数据	~1000条	美元兑人民币中间价
美元指数.csv	CSV	日度	2000/11/28~至今	~6000条	美元指数日度数据

字段说明：

date: 日期
rate: 汇率值 / open/high/low/close: 美元指数OHLC

2.3 股票市场指数

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
上证指数.csv	CSV	日度	2017/1/3~至今	~1800条	上海证券交易所综合指数
标普500指数.csv	CSV	日度	1940/1/2~至今	~22000条	美国标普500指数
MSCI中国指数历史数据.csv	CSV	日度	近期数据	~500条	MSCI中国指数
MSCI全球所有国家指数历史数据.csv	CSV	日度	近期数据	~500条	MSCI全球ACWI指数
俄罗斯RTS指数.csv	CSV	日度	1995/9/1~至今	~7500条	俄罗斯RTS股票指数

字段说明（上证指数/RTS指数）：

Indexcd: 指数代码
Trddt/Idxtrd01: 交易日期
Opnidx/Idxtrd02: 开盘指数
Highidx/Idxtrd03: 最高指数
Lowidx/Idxtrd04: 最低指数
Clsidx/Idxtrd05: 收盘指数
Vol/Idxtrd06: 成交量（万股）
Value/Idxtrd07: 成交金额（万元）
Idxtrd08: 指数回报率（%）

字段说明（标普500）：

Indexcd: 指数代码 (SPX)
Trddt: 交易日期
Opnidx: 开盘指数
Highidx: 最高指数
Lowidx: 最低指数
Clsidx: 收盘指数
Vol: 成份证券成交量（万股）
Value: 指数回报率

字段说明（MSCI指数）：

日期: 交易日期
开盘: 开盘价
高: 最高价
低: 最低价
收盘: 收盘价
交易量: 交易量
涨跌幅: 涨跌幅百分比

2.4 利率与债券收益率

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
10年期美国国债收益率.csv	CSV	日度	1962/1/2~至今	~16000条	美国10年期国债收益率
3月期美国国债收益率.csv	CSV	日度	1981/9/1~至今	~11000条	美国3个月期国债收益率
美国一年期国债到期收益率（日）_副本.csv	CSV	日度	近期数据	~500条	美国1年期国债收益率

字段说明：

date: 日期
value/rate: 收益率（%）

2.5 风险指标

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
恐慌指数.csv	CSV	日度	2000/11/28~至今	~6000条	VIX波动率指数
地缘政治风险指数.csv	CSV	日度	1985/1/1~至今	~15000条	地缘政治风险指数(GPR)
波罗的海干散货指数历史数据_副本.csv	CSV	日度	近期数据	~500条	BDI指数

字段说明（恐慌指数/VIX）：

date: 日期
open/high/low/close: VIX指数OHLC值

字段说明（地缘政治风险指数）：

Date: 日期
N10D: 文章数量（10家主流报纸）
GPRD: 日度GPR指数（基准：1985-2019=100）
GPRD_ACT: 日度GPR行动指数
GPRD_THREAT: 日度GPR威胁指数
GPRD_MA30: 30日移动平均
GPRD_MA7: 7日移动平均
event: 重大事件标注

字段说明（BDI指数）：

日期: 日期
开盘/高/低/收盘: BDI指数价格
交易量: 交易量
涨跌幅: 涨跌幅

2.6 原油供需数据

文件名	格式	数据频率	时间范围	数据量	说明
API库存.xls	XLS	周度	2012/3/23~2026/5/15	884条	美国API原油库存
EIA美国库存原油.xls	XLS	周度	1990/1/5~2026/5/15	2045条	美国EIA原油及石油产品库存
上海库存原油.xls	XLS	日度	2018/4/2~2026/5/26	682条	上海INE原油期货库存
库存美国原油(包括SPR)商业原油(不包括租赁库存)周(千桶)_副本.csv	CSV	周度	近期数据	~500条	美国商业原油库存
产量原油DOE同比(周)_副本.csv	CSV	周度	近期数据	~500条	美国原油产量同比变化
美国原油产量.xls	XLS	周度	2003/9/12~2026/5/15	1331条	美国48州原油产量
俄罗斯原油产量.xls	XLS	月度	1992/1~2026/1	556条	俄罗斯石油产量
欧佩克原油产量.xls	XLS	月度	2000/11~2026/4	453条	OPEC原油产量

字段说明（库存数据）：

日期: 统计日期
美国API库存量:原油: API原油库存（万桶）
美国:库存:原油和石油产品总量(不包括SPR): EIA库存（千桶）
库存:INE中质含硫原油: 上海库存（桶）
storage: 商业原油库存（千桶）

字段说明（产量数据）：

日期: 统计日期
产量:原油:48州: 美国48州产量（千桶/天）
产量:石油:俄罗斯:当月值: 俄罗斯产量（千桶/天）
产量:原油:OPEC: OPEC产量（千桶/日）
rate: 产量同比变化率（%）

三、数据分类汇总

3.1 按数据类型分类

数据类型	文件数量	主要内容
原油期货价格	3	上海、布兰特、WTI原油期货
汇率数据	3	人民币汇率、美元指数
股票指数	5	中美俄及全球股指
利率债券	3	美国国债收益率
风险指标	3	VIX、GPR、BDI
供需数据	8	库存、产量数据

3.2 按数据频率分类

频率	文件数量	典型文件
日度	14	原油期货、汇率、股指、VIX
周度	6	API/EIA库存、美国产量
月度	2	俄罗斯、OPEC产量

3.3 按地理范围分类

范围	文件数量	主要内容
中国	4	上海原油、上证指数、人民币汇率、上海库存
美国	10	WTI、EIA数据、国债、标普500、API等
国际	8	布兰特、OPEC、俄罗斯、美元指数、MSCI等

四、数据质量说明

4.1 数据完整性

大部分日度数据包含OHLC（开盘、最高、最低、收盘）完整价格信息
部分早期数据可能存在缺失值
节假日期间无交易数据

4.2 数据单位

原油价格：上海期货（元/桶），国际期货（美元/桶）
库存数据：万桶、千桶、桶（需根据具体文件确认）
产量数据：千桶/天或千桶/日
汇率：直接标价法（1美元=X人民币）

4.3 数据来源

期货交易所：上海国际能源交易中心、CME等
政府机构：EIA（美国能源信息署）、API、中国人民银行等
金融机构：MSCI、标准普尔等

五、使用建议

5.1 数据预处理

日期格式统一：不同文件使用不同日期格式（YYYY/MM/DD、YYYY-MM-DD等），建议统一处理
缺失值处理：检查并处理缺失数据，特别是节假日和周末
频率对齐：根据研究需要将高频数据（日度）聚合为低频数据（周度/月度）
单位换算：注意不同文件的单位差异，进行必要的换算

5.2 分析应用

收益率计算：基于收盘价计算对数收益率或简单收益率
相关性分析：分析原油价格与汇率、股指、风险指标的相关性
预测建模：利用供需数据、宏观指标构建价格预测模型
风险管理：结合VIX、GPR等指标进行风险评估

5.3 注意事项

上海原油期货2018年3月26日上市，历史数据相对较短
不同数据源可能存在统计口径差异
地缘政治事件对原油价格影响显著，建议结合GPR指数分析