期货多品种轮动标的池：天勤 query_quotes 筛品种写法

前言

国内期货多品种轮动策略，逻辑是每周或每月从几十个商品里挑「当前活跃」的品种做趋势：天勤程序给每个入选品种订 5 分钟 K 线，算动量或均线信号，再对各品种的 TargetPosTask 调仓。标的池若靠手工维护 symbols.txt，很快过期------新合约上市、旧合约下市、主力从 m2509 换到 m2511，都要人工改文件。春节后忘了换豆粕主力、程序还在远月挂单一周几乎不成交，是实盘里真实发生过的低级事故。

天勤 api.query_quotes 可向合约服务按 ins_class（期货/主连等）、exchange_id、product_id、expired、has_night 等条件批量查询，返回当前可交易的 symbol 列表，适合作为盘前自动刷池的第一道筛子，再叠加 quote.open_interest、volume 二次过滤。下面说明参数用法和与主循环的衔接。

一、query_quotes 参数摘要

见 api.py：

参数	示例	作用
`ins_class`	`"FUTURE"`	只要期货
`exchange_id`	`"SHFE"` 或列表	交易所
`product_id`	`"rb"`	品种代码
`expired`	`False`	排除已下市
`has_night`	`True`	只要含夜盘品种

返回 SymbolList，可迭代合约代码字符串，如 SHFE.rb2510。

二、构建标的池示例

python 复制代码

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("账户", "密码"))
api.wait_update()

# 上期所、大商所、郑商所未下市期货
pool = api.query_quotes(
    ins_class="FUTURE",
    exchange_id=["SHFE", "DCE", "CZCE"],
    expired=False,
)

注意：query_quotes 返回的是合约级代码，不是主连。轮动若跟主力，还需按持仓量或成交量选具体月份，或订阅 KQ.m@ 做信号、映射到主力月份下单。

三、二次过滤：成交量与持仓

对池内每个 symbol 订 quote（注意订阅数量），在 wait_update 后读：

quote.volume 当日成交量
quote.open_interest 持仓量
quote.expire_rest_days 排除临期

python 复制代码

def rank_by_oi(api, symbols, top_n=10):
    rows = []
    for s in symbols:
        q = api.get_quote(s)
    api.wait_update()
    for s in symbols:
        q = api.get_quote(s)
        if q.open_interest == q.open_interest:
            rows.append((s, q.open_interest))
    rows.sort(key=lambda x: -x[1])
    return [s for s, _ in rows[:top_n]]

全市场扫一遍成本高，可先按 product_id 选品种再取各品种主力合约。

四、与策略主循环集成

标的池刷新频率：日频或周频即可，放在开盘前任务，不要每分钟 query_quotes。
刷新后重建 TargetPosTask 需停机发版规则：换月窗口集中切换。
池外品种必须 cancel 订阅，降低 CPU。

五、和 DataDownloader 分工

历史研究用 DataDownloader 或 get_kline_data_series 拉长期数据；query_quotes 管「当前有哪些合约可交易」。两者结合：quotes 出池，downloader 出回测样本。

六、按 product_id 聚类再选主力

全市场 query_quotes 可能返回数百合约。先按 product_id 分组，每组只保留持仓量最大的一两个月份进池，能把订阅数从几百降到几十。

七、池刷新与 task 重建

池变化意味着 trade_symbol 变化，须走停机发版：平旧月、建新 TargetPosTask、更新配置 VERSION。不要在持仓中在线改 symbol。

八、has_night 筛选

只做夜盘策略时用 has_night=True，避免把无夜盘品种放进池浪费 CPU。日盘策略可设 False 或 None。

九、盘前检查清单

运行 query_quotes，确认无已下市合约混入
各品种主力 open_interest 排名前二是否变化
expire_rest_days 小于阈值的合约已剔除
池内合约数与 CPU 占用可接受
配置文件 pool_version 递增并提交
旧月 TargetPosTask 已平、新月 task 已建
日志记录今日池与昨日 diff

总结

多品种轮动离不开可维护的标的池。天勤 query_quotes 按交易所、品种、是否下市、是否有夜盘等条件批量拉合约列表，再叠加 quote.open_interest、volume、expire_rest_days 做主力与流动性筛选，比手写月份表更抗换月。控制刷新频率与订阅数量，把池更新放在盘前任务里，轮动策略才能长期跑而不被合约生命周期拖垮。标的池不是越全越好，能成交、能解释、能换月，三张表缺一不可。

FAQ

1）query_quotes 要 wait_update 吗？

调用后建议 wait_update 再读结果，确保列表到齐。

2）能筛股指国债吗？

exchange_id="CFFEX"，product_id 如 IF。

3）返回含期权吗？

ins_class="OPTION" 单独查，别与期货混池。

4）主连 CONT 怎么查？

ins_class="CONT"，下单仍用具体月份。

本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。