深夜调试法国行情数据API接口的教训：法国CAC40指数WebSocket接入复盘

Zhan8611242026-06-12 9:34

法国CAC40指数接入的初衷是做欧洲市场的开盘策略。一开始觉得很简单，按照文档示例代码改改就能跑。结果WebSocket连接成功，但就是收不到推送。打印日志发现连接状态一直是OPEN，但on_message回调从未触发。

排查了一小时，发现是订阅消息的格式问题。文档里示例用的是单引号，但服务端要求严格JSON双引号。改了之后，数据立刻开始推送。这个坑看似低级，但确实容易被忽视。

复制代码

# 错误格式
ws.send("{'action':'subscribe','symbols':['AAPL']}")

# 正确格式
ws.send('{"action":"subscribe","symbols":["AAPL"]}')

另一个问题是心跳机制。CAC40的交易时段是北京时间15:00-23:30，中间没有午休。但网络中间设备会在空闲时断开连接。我加了每25秒发送一次Ping的心跳，连续两个月没有断连过。

数据完整性方面，每条消息都带seq字段。刚开始没处理序列号，有一次网络波动丢了几笔数据，策略信号出现了偏差。后来加了序列号检测，发现跳跃就通过REST接口补传。

复制代码

if msg['seq'] != last_seq + 1:
    # 补传缺失区间
    backfill(last_seq + 1, msg['seq'] - 1)

法国市场的节假日与国内不同，5月有劳动节、二战胜利纪念日等多个休市日。之前硬编码日期，结果有个休市日漏掉了，策略在休市日还尝试下单。改用接口返回的isOpen字段后，问题解决。

docs.jkidata.com上有个WebSocket调试工具，可以直接在浏览器里测试订阅，建议先用它验证参数再写代码。

【数据API】jkidata.com | 文档中心 docs.jkidata.com