期货主连研究具体月实盘：KQ 连续与标的月份偏差怎么记

前言

国内期货量化研究阶段，常用天勤 TqSdk 订主连 K 线算指标：例如 get_kline_serial("KQ.m@SHFE.rb", 300) 拉螺纹钢 5 分钟线，双均线金叉死叉产出交易信号，回测曲线连续、换月跳空被拼接，看起来顺滑。但实盘程序化不能对主连直接下单------交易所只认具体交割月份，如 SHFE.rb2510；程序必须用 TargetPosTask(api, "SHFE.rb2510") 在真实合约上报单，换月时还要从旧月移到新月。

若日志只记「主连均线金叉、信号做多」，不记当时执行的是哪个月份、换月前后映射关系，就会出现：回测和模拟盘很好看，实盘对不上------价差来自换月跳空、远月流动性、信号价与成交价不是同一张合约。天勤同时支持主连序列与具体月份 quote。下面说明信号合约与交易合约如何分工、换月怎么留痕。

一、两类 symbol 分工

类型	示例	用途
主连/指数	`KQ.m@SHFE.rb`	信号、指标、研究
具体月份	`SHFE.rb2510`	`TargetPosTask`、成交

get_kline_serial("KQ.m@SHFE.rb", ...) 与 get_kline_serial("SHFE.rb2510", ...) 的 datetime 序列不同，不能混为一谈。

二、映射到交易合约

常用做法：

读具体月 quote.open_interest 最大者作为主力。
用 quote.underlying_symbol（若订阅主连）查当前标的。
换月窗口人工配置 + expire_rest_days 禁开。

python 复制代码

trade_symbol = "SHFE.rb2510"
signal_klines = api.get_kline_serial("KQ.m@SHFE.rb", 300, data_length=500)
task = TargetPosTask(api, trade_symbol)

信号来自 signal_klines.iloc[-2]，下单只对 trade_symbol。

三、换月时程序动作

换月不是改个字符串了事：

旧月 set_target_volume(0)，等待 pos 归零。
新建新月份 TargetPosTask（或同 task 换 symbol 需重启进程，因单例 key 含 symbol）。
日志记 roll_event：from、to、pos_old、pos_new。

主连 K 线在换月日可能有跳空，信号层应允许重置指标或忽略换月 bar（与长假跳空处理类似）。

四、偏差记账

实盘对比回测时，每条成交日志加：

signal_symbol
trade_symbol
roll_version
signal_price（主连 bar 收盘价）
trade_price（get_trade）

统计主连信号价与具体月成交价的系统性偏差，作为实盘预期滑点的一部分。

五、回测环境

TqBacktest 若用主连回测，上线前必须在具体月份 TqSim 再跑；或回测直接用具体月序列，接受数据拼接换月跳空。

六、换月日前后指标失真

主连在换月日价格跳空，均线、突破线会被拉歪。常见处理：换月后一根 bar 内暂停信号；或用具体月序列算指标、仅把主连当参考。天勤不会自动替你消除跳空，程序里要有 roll_pause 标志位。

七、持仓量选主力脚本草图

python 复制代码

candidates = api.query_quotes(ins_class="FUTURE", product_id="rb", expired=False)
api.wait_update()
best = None
best_oi = 0
for s in candidates:
    q = api.get_quote(s)
    api.wait_update()
    if q.open_interest > best_oi:
        best_oi = q.open_interest
        best = s

盘前跑一遍写进配置 trade_symbol，盘中不变，减少抖动换月。

八、绩效归因表

月度复盘建议分列：主连信号收益（理论）、执行合约收益（实际）、换月滑点、月份流动性差异。四列能解释大部分「回测行实盘不行」的落差，而不必怀疑天勤算错 K 线。

总结

主连研究、具体月交易是国内期货量化的常态分工。天勤允许同时订 KQ.m@ 与 SHFE.rbxxxx，程序里要把信号链与执行链拆开，换月时平旧开新并留痕。日志同时记录 signal_symbol 与 trade_symbol，才能解释回测与实盘收益差里有多少来自换月与执行合约偏差，而不是误判策略失效。

FAQ

1）能否主连也下单？

主连通常不可直接交易，会拒单。

2）指数 KQ.i@ 呢？

仅研究，执行仍用期货月。

3）underlying_symbol 在哪读？

具体月 quote 上，换月后变化。

4）多品种映射表放哪？

配置文件，盘前脚本刷新主力。

本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。