前置前提 ------ 不满足一律不操作
第一层：大盘环境过滤
- 上证指数 / 深证成指（对应交易市场）MA60 方向向上或走平
- 指数收盘价位于 MA60 上方
- 以上两条任一不满足 → 空仓观望，不进入选股环节
第二层：个股趋势过滤
- 个股 MA60 方向向上（至少 20 个交易日内 MA60 斜率 > 0）
- 股价持续站在 MA60 上方（近 20 个交易日收盘价在 MA60 上的天数 ≥ 16 天）
- 本条不满足 → 直接排除，不做逆势
第三层：量价健康度过滤（新增量化标准）
- 近 10 个交易日无单日成交量 > 20 日均量的 3 倍（排除暴拉股）
- 近 10 个交易日无连续 3 日放量滞涨（价不创新高但量持续放大）
- 当前处于上涨后的缩量回调阶段：近 5 日均量 ≤ 20 日均量 × 0.8
第四层：品种排除（刚性过滤）
- 排除 ST、*ST、退市整理期股票
- 排除流通市值 < 30 亿的微盘股
- 排除近 60 个交易日日均成交额 < 5000 万的流动性枯竭股
- 排除上市不满 60 个交易日的次新股
- 排除长期横盘：近 60 个交易日振幅 < 20%
一、入场条件（同时满足再买入，分 2 种买点）
买点 1：回踩 20 日线低吸（稳健主买点，优先使用）
前置条件 ------ 均线排列
- MA5 > MA10 > MA20 > MA60（标准多头排列）
- MA5、MA10、MA20 三条均线方向均向上
买入信号 ------ 需同时满足以下 5 条
- 股价回调触碰 MA20，或盘中最低价跌破 MA20 但幅度 ≤ 2%
- 成交量：当日成交量 ≤ 20 日均量 × 0.7（显著缩量）
- K 线形态：收十字星 / 小阳线 / 锤子线，实体长度 ≤ 前一日振幅的 50%
- 不再创新低：自触碰 MA20 之日起，连续 2 个交易日不创盘中新低
- 确认信号：第 3 条满足后的次日，盘中价格站上前一日最高价（翻红确认），在该点位执行买入
执行方式
- 买入时间：早盘 10:00 后（避开开盘剧烈波动）
- 仓位：总资金的 4 成底仓
放弃该笔交易的情况
- 确认日跳空高开 ≥ 3% → 放弃，不追高
- 确认日再创新低（盘中跌破前日最低点）→ 放弃，等待下一次回踩
买点 2：5 日线短线加仓点（趋势走强后加仓）
⚠ 本买点仅在已持有底仓（买点 1 已执行）的前提下使用，不可独立建仓。
触发条件
- 股价重新站上 MA5（收盘价 > MA5）
- MA5 上穿 MA10 形成金叉（优先）
- 成交量温和放大：当日成交量介于 20 日均量的 0.9~1.5 倍之间
- 无长上影线：上影线长度 ≤ 实体长度的 1.5 倍
执行方式
- 在 MA5 金叉当日或次日，股价回踩 MA5 时买入
- 仓位：再加总资金的 2 成 ，总仓位最高 6 成
注意
- 如果底仓已盈利 ≥ 8%，加仓部分的止损才具有安全垫
- 如果底仓处于亏损状态，禁止加仓
禁止入场信号（出现任意一条放弃）
均线类
- MA60 方向向下，或股价持续运行在 MA60 下方
- 多条均线（MA5/10/20）互相缠绕、走平，无明确方向
量价类
-
回调放量大跌：跌破 MA20 当日成交量 ≥ 20 日均量 × 1.5 倍
-
前期已出现买点 1 的放量出货形态，本次回调是第二次回踩
其他
-
大盘环境过滤未通过
-
个股当日有业绩预告 / 重组公告 / 大额解禁等重大事件
二、统一止损规则（硬性执行，杜绝深套）
1. 底仓止损（买点 1 进的 4 成仓位）
止损优先级 ------ 第一条满足即执行：
优先级 1：硬性亏损红线
- 单笔总亏损达到买入成本的 -5%，无论均线是否破位，次日开盘无条件卖出
- 这条是防深套的最后防线，优先级最高
优先级 2：均线破位止损
- 收盘价有效跌破 MA20 且 当日成交量 ≥ 20 日均量 × 1.3 倍
- 或连续 2 日收盘价位于 MA20 下方（不论成交量）
- 以上两条满足其一 → 次日开盘卖出
补充规则：假跌破的识别与处理
- 跌破 MA20 后次日即收回 MA20 上方且收阳线 → 视作假跌破，可继续持有，但 -5% 亏损红线仍为最终底线
2. 短线加仓止损（买点 2 进的 2 成仓位）
- 单日跌破 MA5 且收出阴线实体 ≥ 3% 的大阴线 → 次日开盘卖出加仓部分（2 成），保留底仓（4 成）
- 回补条件 ：加仓部分止损后，如果 3 个交易日内股价重新站上 MA5 且 MA5 未下穿 MA10，允许重新加仓至 2 成
3. 特殊行情止损处理（新增）
- 跳空低开直接击穿止损位 ：集合竞价阶段已大幅低开（幅度 ≥ 4%），直接以开盘价卖出，不等盘中反弹
- 跌停无法卖出：当日封死跌停无法执行止损 → 次日集合竞价即以跌停板价格挂单卖出
三、止盈标准（分三档 + 移动止盈，落袋为安）
保本规则（贯穿始终，新增）
- 当股价从成本价上涨 ≥ 5%：将止损位上移至成本价
- 此后即使触发保本止损，只是平推出局，不亏本金
第一档止盈：保护性减仓（盈利 8%~12%）
触发条件（任一满足）
- 股价大幅偏离 MA5（乖离率 > 8%），且当日收长上影线
- 当日成交量 ≥ 20 日均量 × 2 倍 ，但涨幅 < 3%（放量滞涨）
- 股价触及前期明显高点或压力位，且当日冲高回落
执行
- 减掉当前总仓位的一半（如当前 6 成 → 减至 3 成）
- 剩余仓位止损位上移至成本价
第二档止盈：波段主减仓（盈利 15%~25%）
触发条件（任一满足）
- MA5 拐头向下，且 5 日线即将下穿 10 日线（短线死叉风险）
- 连续 2 日 缩量（量 < 20 日均量 × 0.6）且收盘价不创新高
- 股价进入前期密集成交区（近 60 交易日最大成交量对应的价格区间 ± 3%）
执行
- 清掉大部分仓位，仅保留总资金的 1 成作为观察仓
- 观察仓的止损锁定为当前 MA20
第三档终极离场：波段全部清仓
触发条件（任一满足）
- 收盘价有效跌破 MA20（两日确认）
- MA20 由向上转为走平甚至拐头向下
- 收盘价跌破 MA60 牛熊分界线
执行
- 清掉剩余所有仓位，本次波段交易正式结束
- 之后至少空仓等待 5 个交易日
移动止盈补充（可选规则）
- 当股价沿 MA5 连续上涨超过 15% 且未触发前两档止盈时，启用 8% 移动止盈线
- 以本轮上涨的最高收盘价为基准，回落 8% 即卖出剩余仓位
- 每日更新基准价
四、完整操作流程
◤ 选股阶段（每日收盘后 30 分钟） ◢
Step 1 --- 大盘检查
- 检查上证 / 深证指数是否符合大盘环境过滤条件
- 不符合 → 当日不选股，休息
Step 2 --- 条件选股
- MA60 向上 + 股价在 MA60 上
- 股价靠近 MA20（收盘价在 MA20 ± 3% 范围内）
- 近 5 日缩量（均量 < 20 日均量 × 0.8）
- 输出候选池（通常 3~10 只）
Step 3 --- 人工筛选
- 是否处于上升趋势中的正常回调（不是头部出货）
- 板块内是否有联动效应
- 近期无重大利空 / 减持 / 业绩地雷
- 选出 1~2 只最优目标
◤ 买入阶段 ◢
Step 4 --- 等待确认
- 对目标股持续跟踪，等待买点 1 的确认信号出现
- 确认信号出现次日 10:00 后执行买入（4 成底仓）
- 如 5 个交易日内未出现确认信号 → 放弃该目标
Step 5 --- 底仓持有与加仓判断
- 如股价沿 MA5 上行且未触碰任何止盈条件 → 持币等待
- 如买点 2 触发且底仓处于盈利状态 → 加仓 2 成
- 如底仓 5 个交易日内仍处于买入成本附近未涨 → 警惕行情弱化
◤ 持仓管理（每个交易日收盘后必做）◢
检查以下 5 项：
- 是否触发止损条件（均线 / 亏损红线）
- 是否触发止盈条件（各档位）
- 是否触发移动止盈（如已启用）
- 是否满足保本规则上移止损位
- 大盘环境是否发生变化
→ 如触发任何一条 → 次日按规则执行
◤ 离场阶段 ◢
Step 6 --- 分批止盈 / 止损离场
- 按止损、止盈规则执行
Step 7 --- 空仓冷却期
- 本轮清仓后，强制空仓至少 3 个交易日，不立即买入下一只
- 盈利单：冷静总结操作执行情况
- 亏损单：重点分析原因（选股 / 买点 / 止损执行力）
- 连续 2 笔 交易亏损 → 暂停交易 1 周
- 连续 3 笔 交易亏损 → 暂停交易 1 个月，全盘复盘系统
五、配套风控铁律（必须遵守）
仓位管理
- 单只个股最高 6 成 仓位，首次建仓不超 4 成
- 总持仓股票数量：同时持有 2~3 只 ，不超过 3 只
- 单一行业板块持仓不超过总资金的 6 成（避免板块性风险）
- 不同时持有同一板块的 2 只以上股票
账户级别风控（新增）
- 账户总资金从近期高点回撤达 -8%：强制减仓至半仓以下
- 账户总资金从近期高点回撤达 -15% ：强制清仓，暂停交易 2 周
- 单日账户总亏损超过 -3%：次日强制减仓
行为风控
- 大盘走弱（指数跌破 MA60 或 MA60 向下）→ 空仓观望
- 震荡市（均线反复缠绕交叉）→ 放弃操作，不勉强交易
- 跳空大跌、突发利空不抄底 → 至少等待 3 个交易日确认企稳
执行纪律
- 所有止损单挂入系统，不由临时判断决定
- 触发止损条件后，不撤单、不修改、不抱有"再等一天"的想法
- 每笔交易记录：入场理由、出场理由、盈亏金额、心理评分（1~5 分）
六、一日速记版
六十向上做多头，大盘先看再选股；
回踩二十缩量收，次日翻红四成入；
五线之上加两成，底仓不赚不加仓；
亏五止损不硬扛，破二十线全离场；
十到十五减大半，超涨回落用移动；
三只以内不同板，两笔连亏要休息；
不做下跌逆势牛，钱在账上不烫手。本系统适用于中期趋势上涨行情，震荡市和下跌市中空仓观望。
建议先用模拟盘运行 20 笔交易，验证后根据实际数据微调止盈止损参数，再投入实盘。