Python WebSocket 国内商品期货｜螺纹钢 & 铁矿石实时行情监听

摘要

大宗商品后台开发中，经常需要对接国内商品期货实时行情。WebSocket 长连接开发很容易踩坑：缺少心跳保活、网络断开无自动重连、JSON 报文异常直接造成程序退出。本文使用 python‑websocket‑client 实现完整可运行客户端，支持批量订阅合约，同时提供 HTTP 快照、K 线获取示例，数据源采用脉动行情数据 API。

关键词：Python；WebSocket；国内期货；螺纹钢；铁矿石；行情采集

一、业务痛点

很多网上的 demo 只完成最基础的订阅逻辑，部署到生产环境后暴露出各类稳定性问题：

没有定时心跳，空闲一段时间服务端主动关闭连接，程序无感知，不再接收行情；
网络抖动断开之后，没有自动重连逻辑，需要人工重启脚本；
未对消息解析增加异常捕获，遇到畸形报文直接进程崩溃；
没有区分交易时段与休市时段，休市产生大量无效日志输出。

示例合约编码： nf_RB0 螺纹钢，nf_I0 铁矿石，nf_SC0 上海原油，nf_CU0 沪铜

通信约定：连接成功发送订阅报文{"Key":"合约编码"}，多合约逗号分隔；

客户端每 10 秒发送{"ping":10位时间戳}心跳包。

二、依赖安装

复制代码

pip install websocket-client requests

三、完整 WebSocket 客户端代码

复制代码

import websocket
import json
import threading
import time

# WebSocket真实服务地址，仅代码内配置
WS_URL = "ws://39.107.99.235/ws"
# 批量订阅螺纹钢、铁矿石
SYMBOL_LIST = "nf_RB0,nf_I0"

def heartbeat_task(ws_conn):
    """10秒心跳守护线程"""
    while True:
        try:
            ping_payload = json.dumps({"ping": int(time.time())})
            ws_conn.send(ping_payload)
        except Exception:
            pass
        time.sleep(10)

def on_open(ws):
    print("长连接已建立，批量订阅国内期货")
    sub_msg = json.dumps({"Key": SYMBOL_LIST})
    ws.send(sub_msg)
    threading.Thread(target=heartbeat_task, args=(ws,), daemon=True).start()

def on_message(ws, message):
    try:
        obj = json.loads(message)
        if "body" not in obj:
            return
        body = obj["body"]
        print("-" * 60)
        print(f"合约:{body['StockCode']} 最新价:{body['Price']}")
        print(f"日内最高:{body['High']} 日内最低:{body['Low']}")
        print(f"涨跌:{body['Diff']} 涨跌幅:{body['DiffRate']}% 更新时间:{body['Time']}")
        print("-" * 60)
    except Exception as e:
        print(f"行情解析异常: {str(e)}")

def on_close(ws, code, msg):
    print(f"连接断开 code={code}，3秒后执行自动重连")
    time.sleep(3)
    start_ws_client()

def start_ws_client():
    app = websocket.WebSocketApp(
        WS_URL,
        on_open=on_open,
        on_message=on_message,
        on_close=on_close
    )
    app.run_forever()

if __name__ == "__main__":
    start_ws_client()

四、HTTP 快照获取示例（非实时场景）

复制代码

import requests

url = "http://39.107.99.235:1008/getQuote.php?code=nf_RB0,nf_I0"
headers = {"Accept-Encoding":"gzip"}
resp = requests.get(url, headers=headers, timeout=8)
print(resp.text)

五、K 线历史数据调用示例

复制代码

import requests

url = "http://39.107.99.235:1008/redis.php?code=nf_RB0&time=1h&rows=200"
resp = requests.get(url, timeout=8)
print(resp.text)

六、返回核心字段

表格

字段	说明
StockCode	期货合约编码
Price	最新成交价
Open	开盘价
LastClose	昨结算价
High	日内最高
Low	日内最低
Diff	涨跌数值
DiffRate	涨跌幅百分比
TotalVol	当日成交量
Time	行情更新时间

七、生产环境优化要点

国内商品期货存在交易日、夜盘、休市，业务层增加交易时段判断，减少无效日志；
WebSocket 必须按时发送心跳，否则链路会被服务端回收；
HTTP 接口做好频率控制，避免高频循环请求触发限流；
批量合约尽量在一次订阅报文传入全部编码，不要创建多条 WebSocket 连接；
正式部署建议输出日志文件，行情数据落库，方便后续回测复盘。

八、总结

本套脚本实现国内商品期货的心跳保活、断线自动重连、异常报文捕获。只需要修改合约编码列表，就可以快速切换沪铜、沪金、原油等其他品种，适合大宗商品监控、量化脚本、行情大屏项目。