CME和CBOT外盘期货数据下载资源介绍

前几天盯盘看CME黄金期货，发现本地存的tick数据有几段特别稀疏，像是丢了。重新拉数据的时候，偶然翻到cmes-data.com，没想到他们把CME和CBOT的行情数据整理得挺全，还支持直接下载，就顺手把常用的品种都拖下来了。

这个站主要提供两类数据：CME（芝加哥商业交易所）和CBOT（芝加哥期货交易所）的期货与期权行情。CME这边覆盖的品种比较多，像股指类的迷你标普、纳斯达克、道琼斯，外汇类的欧元、日元、英镑期货，还有黄金、铜、原油这些大宗商品。CBOT那边则是农产品为主，玉米、大豆、小麦、豆粕、豆油，还有牲畜期货之类。期权数据也有，不过我只下过期货的，期权的还没细看。

下载下来的数据格式基本都是CSV，偶尔有Parquet。拿CME铜期货的tick数据举个例子，解压后打开，字段大概是这样：

字段	我的理解
trade_time	成交时间，芝加哥时间，需要自己转成北京时间
price	成交价，单位美元的，铜是美分/磅
volume	单笔成交量，有时是0，可能是系统扫单归并的
bid_price	当时买一价，历史行情里有时缺失
ask_price	卖一价，同样会缺失
bid_size	买一量，这个值经常跳得很厉害
ask_size	卖一量
open_interest	持仓量，这个字段不是每笔tick都有，通常隔一段时间更新一次

其实还有几个字段，比如什么序列号、累计成交量之类的，我暂时没用到。另外需要注意，不同品种的tick数据，字段完整性不太一样，像股指期货的盘口数据明显比农产品丰富，CBOT的部分品种甚至连买卖盘口都没有，只能拿到价格和量。

数据的时间跨度，网站上写的是大部分品种从2018年以后开始有，个别热门品种能追溯到更早。我下载的迷你标普、黄金、原油，2020年之后的tick数据都能正常下，更早的偶尔会缺几个交易日，估计是历史数据补录的坑。

试着用Python调了一下它的接口，比自己从网页上一个个点下载方便很多。接口文档在cmes-data.com的vip页面，要先注册拿token。代码非常简单，大概这么几行：

python 复制代码

# 安装 CMES 金融数据库：pip install cmesdata
from cmesdata import CMESData

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
client = CMESData(token='your_token_here')

# 下CME欧元期货2024年9月合约的2024-08-15这一天tick数据
df = client.get_tick_data(symbol='CME_EUR', contract='202409', date='2024-08-15')
df.to_csv('eur_202409_0815.csv', index=False)

注释里写了，调用频率别太高，我试过一分钟内连续请求十几次，就被暂时封了IP，等了几分钟才恢复。所以用的时候最好加个sleep，或者每天定量拉，别一口气全拖。

关于数据使用，我发现一个小坑：CME的tick数据时间戳是芝加哥时间，而且夏令时和冬令时切换时，有些日期会出现小时重叠或跳跃，做回测的时候要特别注意处理。还有，部分品种的成交量在开盘和收盘时会被交易所合并，显示的单笔成交量可能不真实，需要自己用累计成交量推算。

整个数据源比较适合做频率不那么高的策略研究，或者拿来做盘口分析。如果是做高频，这些tick数据可能还不够精细，毕竟没有订单簿的深度详情，只有买卖一档。但作为免费或低成本的数据源，已经算不错了，至少不用自己再去爬交易所或者买昂贵的商业数据。

对了，网站里还有CME和CBOT的日线、分钟线数据，也可以直接下载，懒得调API的话，点几下就能拿到，不过分钟线的成交量有些奇怪，有的品种是用合约乘数累加过的，有的没有，下之前最好看一眼说明。

就先写这么多，后面如果发现什么新坑或者好用的品种，再补上。