【金融量化】Python实现根据收益率计算累计收益率并可视化

1 理论

理财产品(本金100元)

第1天:3% :(1+3%) ✖ 100 = 103

第2天:2% :(1+2%)✖ 以上 = 103 +2.06

第3天:5% : (1+5%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上

第4天:6% :(1+6%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上

... 累计收益=(1+当天收益率)的累计乘积-1

这里的计算公式为什么需要减去1呢? 因为我们上面的公式都是包括本金的,比如说103应该减去100,只有3元才是我们的利润,所以这里需要减去1,将本金删除掉

2 实现

python 复制代码
import pandas as pd
# 计算累计收益率
def calculate_cum_prof(data):
    data['cum_profit'] = pd.DataFrame(1+data['profit_pct']).cumprod()-1
    data['cum_profit'].plot()
    return data
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