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所谓"工欲善其事,必先利其器",对于量化交易来说,最后也是重要的一步,在于为我们的实盘策略选择一个运行的服务器。那么,应该如何选择合适的量化交易服务器?希望通过这篇分享,给大家提供一些帮助。
策略类型:中频 or 高频
对于中频策略,可以按照以下三方面,来综合考虑交易服务器的选择:
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服务器以稳定为主,尽可能选择头部服务器提供商。同时,云服务器尽可能离交易所更近的物理位置。
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网络带宽追求性价,例如阿里云分为流量付费和时间付费模式,在策略数据量不大的前提下,流量模式能大大节省服务器的网络费用。
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服务器配置追求性价:贴近策略实际需求,如策略逻辑运算相对简单,则不需要在cpu和内存配置上提升太多,同时考虑交易资金量,资金量大的账户,在配置上优先提高。
对于高频策略,这里指的是期货、数字货币策略,托管服务器都是最优选择:
期货高频
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托管服务器是必须的选择,同时使用的API配搭FPGA更佳(速度第一梯队),如果资金量、交易量足够达到门槛,上述配置都可以由期货公司提供,几乎不存在额外费用。
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但如果策略对速度要求更高,需要自购服务器,那么托管服务器的成本,将显著提高。
数字货币高频
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托管服务器同样是最佳的,但是部分交易所不存在托管服务器或对资金量有较高要求,此时可退而求其次选择服务器运营商提高的云服务器。
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数字货币交易所分布于各国,服务器所在国所在城市,例如币安服务器在日本东京的aws,那我们的服务器最好选购aws的同一个区域。
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选择服务器的地理位置时,可以通过不同服务器ping交易所的延迟,来选择最优的云服务商和地区。
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涉及多地区套利,服务器选择在其中一个地区,同时在系统报单都优先报送较远的交易所,等待远端交易所成交后,报送近端交易所,近端交易所由于物理位置接近,成交率普遍会高一些。
服务器系统选择:Linux or Windows
如果我们的策略是借助三方平台完成的,例如tbquant,由于tbquant只支持windows, 或者我们自己的系统在windows上开发的,此时只能选择windows server作为服务器系统。
除此以外,更推荐使用Linux系统,如centos、ubuntu等系统,稳定性强、开源可优化、运算效率高;所以,如果交易策略是基于交易所API自主开发的系统,尽可能放在Linux平台上。
选择完成系统后,需要做一些关于全自动交易辅助配置,可通过代码+自动任务完成,例如,启动关闭策略(linux crontab),断线重连,异常情况告警(断线、重复报单、账户风控超标等),利用脚本发送邮件、钉钉等通知。
股票交易的选择
上述我们讲的主要是期货、数字货币相关的API。目前股票的开放API,一般来说是和券商深度绑定的,并且资金量有一定门槛,通常步骤是,达到资金量门槛,开放API,指定在特定提供托管服务器上使用。
目前券商已经对外放开了券商的API了,可以通过连券商的API让策略进行实盘交易,例如中泰的XTP,是纯自主研发的。但是,券商一般不给个人投资者提供接口,对于个人投资者,大多数券商的官网上都有网上交易,也就是通过web页面交易,这就意味着你可以模拟登录,通过http请求发送委托单。
如果你所在的券商没有web交易服务,理论上来讲也是可以通过分析手机app/交易软件的接口,模拟登录实现程序化交易的,不过实现的过程相对复杂,适合编程能力强的技术达人。
因此,股票的交易服务器选择对于两类不同的人群是不一样的,资金量达到券商门槛的,可以使用官方API和官方服务器,而资金量较小的个人投资者,使用云服务器,通过模拟web页面交易,似乎是唯一可行的选择。