为了提升发现交易机会的概率，经过和对接的工作人员商议， 提出如下两个OpenAPI需求方案。
首先我们描述一下发现交易机会的基本步骤和当前的瓶颈：
1） 查看日K线； 2） 查看各种分钟K线； 通过价格成交量计算是一个潜在交易机会； 需要进一步3） 查看资金流入流出； 确认交易机会，开展交易；
步骤1） 2） 在订阅该标的后， 接口调用次数是不限制的； 问题出在步骤3）getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和 getCapitalDistribution（获取资金分布） 每30秒调用30次， 这个就限制了我们发现潜在交易标的的概率； 就算我们设置K线3秒更新一次， 一个标的一分钟会更新20次， 那么1分钟60次的限额， 就限制了我们时时刻刻基本只能观察3只标的； 大大的约束了我们及时发现交易机会的能力。 为了能够更多的及时发现交易机会， 我们提议如下：
方案一， 提升查看资金流入流出的限流：
1.1） getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和 getCapitalDistribution（获取资金分布）两个接口的限流去处， 限流策略和 获取实时 K 线（getKL) 一致，对于已订阅标的， 调用次数不限；
1.2） 获取资金再提供一个接口， 或者在getCapitalDistribution 补充一点数据， 就是超级大单、大单、小单的分割线， 多少金额算超级大单，多少算大单等；
1.3） 为了能够让大家更加迅速的建模， getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和 getCapitalDistribution（获取资金分布） 要能够至少获取半年内的数据。 否则无法获取到历史数据，对于新入局的玩家，需要漫长的数据积累才能开展数据建模；
方案二， 提供完整Ticker数据：
2.1） getTicker(获取实时逐笔) 提供1天内的完整数据； 新增一个参数startTime开始时间（格式参考Ticker.time），避免在日内多次拉取时数据重复； 客户自行完成相关计算；
2.2）同1.2， 以便于客户自行计算的数据能够和API提供的getCapitalFlow(获取资金流向), 和 getCapitalDistribution（获取资金分布）配对上, 便于客户自行计算时采用增量计算，减少全量计算，达到实时计算的性能要求。
优缺点对比
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| 比较因子 | 方案一， 提升查看资金流入流出的限流： | 方案二， 提供完整Ticker数据： |
| 容量压力 | 资金流数据和K线数据类似， 单位时间内是静态走缓存的数据，只要已订阅标的的数据缓存在OpenD客户端中， 接口调用多次，对服务端压力影响小； | Ticker 最大一天可达100多万条， 数据传输压力大； 通过增量计算的方式， 每次获取近一两分钟数据， 影响可以减少。 |
| 技术复杂度 | 资金流入流出单位时间内的偏静态数据，可以走缓存的 接口限流扩容； 补充日级别内的静态数据， 大小单分割线的输出 | 数据量较大，潜在的技术复杂度增加； 但是很多友商都提供这个基本数据 |