从零开始搭建链上dex自动化价差套利程序（13）

半事无意2023-12-12 14:11

优化

优化触发条件：

之前的触发条件有问题，导致迟迟不能触发，优化后触发条件如下：

复制代码

  dydx_take = 0.0002
  apex_make = 0.0005
  
  float(b_first_price_apex)-float(s_first_price_dydx) > float(b_first_price_apex)*apex_make+float(s_first_price_dydx)*dydx_take

优化风险控制：

每次异常退出再重启杠杆都会从0开始计算，这导致杠杆越拉越高，故而采用全局文件的方式存储arbitrage_count

place_order_all.py

python 复制代码

# 其他导入和函数定义...
  
  # 读取存储 arbitrage_count 的文件，如果存在则读取值
  try:
      with open('arbitrage_count.txt', 'r') as file:
          arbitrage_count = int(file.read())
  except FileNotFoundError:
      arbitrage_count = 0
  
  async def arbitrage():
      global arbitrage_count
      # 其他代码...
      
      while True:
          # 计算价差和交易逻辑
          # ...
  
          # 在合适的地方，更新 arbitrage_count 的值
          # 比如：
          arbitrage_count += 1  # 或者根据你的逻辑修改 arbitrage_count
          
          # 在适当的时候将 arbitrage_count 的值写入文件，以便下次读取
          with open('arbitrage_count.txt', 'w') as file:
              file.write(str(arbitrage_count))
          
          # 等待 1 秒
          await asyncio.sleep(1)
  
  # 其他代码...
  
  # 运行异步函数
  asyncio.run(arbitrage())

复制代码

run.py

python 复制代码

  # 其他代码...
  
  if __name__ == "__main__":
      choice = input("请输入要运行的文件(1-btc,2-eth,3-link,4-ltc,5-avax,6-atom,7-doge,8-bch,9-matic,10-sol,11-all ):")
      with open('arbitrage_count.txt', 'w') as file:
              file.write(str(0))
      while True:
          program = run_program(choice)
          if program:
              while program.poll() is None:
                  time.sleep(5)
              print("程序已终止，重新启动中...")
              time.sleep(1)

apex买卖价设置

要尽可能大和尽可能小，但不能太大，不然会触发报错：

{'code': 3, 'msg': 'If order is filled, your account may be liquidated.', 'key': 'ORDER_POSSIBLE_LEAD_TO_ACCOUNT_LIQUIDATED'}

dydx参数设置

post-only一定要设置成false，改正后买单的price可设置成卖一价，卖单的price可设置成买一价，保证立刻成交！

否则极其容易订单发出去就被取消！

time 设置为currentTime+1000比较好，大约15分钟。

结果分析

时间：

大概10s达到杠杆上限

仓位对比：

apex：

dydx：

收益为：0.05764U

初始资金为：

apex：100U

dydx：100U

按此频率，如果持续交易，则每日收益为498U

后续需要加上自动平仓的机制，以及风险控制模块需要优化，同时多币种套利可以算最优解，大体套利模块已经搭好，本系列至此也就完结了。