一登录pbu与业务pbu
登录pbu是指网关配置里的，业务pbu是指账户里的，也是交易节点里的，交易节点与账户里的pbu必须相同（新界面必须和合同序号里的相同），但他俩可以和网关里的不同，系统会根据端口去寻找对应的网关
二市价单
所有市价单都不要开自动接受
上交所
1.限价全额成或撤（fok）
报5笔单，全成
报2笔单，多笔成交，全成
报其他数量单，全撤（现在改为了拒绝）
2.市价即成剩撤（ioc）
报7笔单，废单
报6笔单，部撤
报5笔单，全成
报4笔单，多笔成交，部撤
报3笔单，多笔成交，全成
3.市价全额成或撤（fok）
4.市价集成剩转
报超过3笔单，部成，挂单2，以800的价格挂单
报小于3笔单，全成
期权账户权益=保证金（含在途）+可用资金
证券账户权益=最新价*持仓
证券账户的持仓占用资金=均价*持仓
当前权益=初始权益+出入金+收取的权利金-支出的权利金-费用
权利仓市值 =合约单位*委托数量*合约最新价
义务仓市值 =（-1）*合约单位*委托数量*合约最新价
市值权益 =总权益+期权市值
四 和行权相关的开关及校验规则
1.行权验资
验资：认购期权行权扣减=费用+行权价*数量*合约单位，资金不足时拦截
不验资：认购期权行权扣减=0，资金不足时不拦截
2.行权验仓：
验仓：认沽行权校验标的仓
不验仓：认沽行权不校验标的仓
3.行权是否验证期权的仓位
验证：行权不校验合约持仓，但仍做对冲检查（开发目前对冲也不检查）
不验证：可行权数量<权利仓净持仓<权利仓
四 做市里的自成交逻辑
自成交指新报单买报价价格≥卖挂单价or卖报价价格≤买挂单价
当价格触发自成交时：
| 普通单挂单单边报价 | 普通单挂单双边报价 | |
|---|---|---|
| 自成交风控开启 | 拦截 | 拦截 |
| 自成交风控不开启 | 不拦截 | 不拦截 |
| 报价单单边挂单单边报价 | 报价单单边挂单双边报价 | 报价单双边挂单单边报价 | 报价单双边挂单双边报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 上交所 | 被交易所拒绝 | 只要双边自身不触发自成交，就撤销单边挂单新生成双边挂单 | 被交易所拒绝 | 只要新双边报价自身不触发自成交，就撤销单边挂单新生成双边挂单 |
| 深交所 | 交易所撤销挂单 | 交易所撤销挂单 | 交易所撤销挂单 | 交易所撤销挂单 |
五 普通行权与合并行权的相关校验与扣费
1.认购期权：费用+（行权价*数量*合约单位）
认沽期权：0
认购可用数量=可用权利仓-可用义务仓
认沽可用数量=min(可用权利仓-可用义务仓，证券持仓/合约单位)
2.合并行权
认沽行权>认购，min（认购权利仓净头寸，认沽权利仓净头寸）>0，不用校验认沽标的仓，只验费用，扣费也只有费用
六保证金
保证金计算公式
认购期权义务仓开仓保证金＝min{[合约价格参数]+max[（合约参数 1+A%）×（1+B%）×[合约标的价格参数]-认购期权虚值， （合约参数 2+C%）×（1+D%）×[合约标的价格参数] ]}×合约单位×（1+M%）+ N
认沽期权义务仓开仓保证金＝min{[合约价格参数]+max[（合约参数 1+A%）×（1+B%）×[合约标的价格参数]-认沽期权虚值， （合约参数 2+C%）×（1+D%）×行权价]，行权价}×合约单位×（1+ M%）+N
认购期权虚值=Max（行权价-[合约标的价格参数]，0）
认沽期权虚值=Max（[合约标的价格参数]-行权价，0）
**重直价差策略公司组合保证金 = 基准组合保证金 x (1+M96) + N
CNSJC / PXSJC 基准组合保证金 = 0
PNSJC/CXSJC 基准组合保证金 = (认洁期权义务仓行权价格 认洁期权权利合行权价格) X 合约单位
KS / KKS 策略公司组合保证金 =[Max ([组合静态保证金，组合实时保证金]) x (1+M%) +N;
组合静态保证金 = Max(认购期权静态保证金，认洁期权静态保证金)+保证金较低方合约昨结算价"合约单位x
(1+A96)
组合实时保证金 = Max(认购期权实时保证金，认洁期权实时保证金)+保证金较低方合约最新价*合约单位x
(1+A96)
*KS/KKS成分合约保证金按照合约保证金计算基准配置获取**