MATLAB计算投资组合的cVaR和VaR

计算条件风险价值 (Conditional Value-at-Risk, cVaR) 是一种衡量投资组合风险的方法,它关注的是损失分布的尾部风险。

MATLAB代码如下:

Matlab 复制代码
clc;close all;clear all;warning off;%清除变量
rand('seed', 100);
randn('seed', 100);
format long g;

% 随机产生数据(例如,投资组合的日收益率)
nSamples = 1000; % 设置样本数量
returns = normrnd(0, 0.01, [nSamples, 1]); % 正态分布的随机收益率

% 定义置信水平
confidenceLevel = 0.95; % 95%的置信水平

% 对收益率进行排序
[sortedReturns, sortIndices] = sort(returns);

% 计算VaR(Value-at-Risk)
VaRIndex = round(confidenceLevel * nSamples);
VaR = sortedReturns(VaRIndex);

% 计算cVaR
% cVaR是损失超过VaR的期望值
cVaRIndexStart = VaRIndex + 1;
cVaR = mean(sortedReturns(cVaRIndexStart:end));

% 输出结果
fprintf('VaR at %d%% confidence level is: %.4f\n', round(confidenceLevel*100), VaR);
fprintf('cVaR at %d%% confidence level is: %.4f\n', round(confidenceLevel*100), cVaR);

% 数据可视化
figure;
histogram(returns, 'Normalization', 'pdf', 'BinMethod', 'auto');
hold on;
% 绘制VaR和cVaR线
xlimits = xlim;
plot([VaR, VaR], ylim, 'r--', 'LineWidth', 2);
% text(VaR, ylim(2)*0.7, sprintf('VaR: %.4f', VaR), 'Color', 'r');

% cVaR是一个期望值,所以我们用一个点来表示它在直方图上的位置
plot(cVaR, 0, 'bo', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'b');
% text(cVaR, ylim(2)*0.6, sprintf('cVaR: %.4f', cVaR), 'Color', 'b');

% 设置图表标题和坐标轴标签
title('投资组合收益率分布与VaR、cVaR');
xlabel('收益率');
ylabel('概率密度');

% 释放hold状态
hold off;

程序结果如下:

相关推荐
数据饕餮1 天前
Python数据分析基础03:探索性数据分析
python·信息可视化·数据分析
wx_ywyy67982 天前
《推客分销系统架构设计:从零搭建高并发社交裂变引擎》
信息可视化·推客系统·推客小程序·推客系统开发·推客小程序开发·推客分销系统
云天徽上3 天前
【PaddleOCR】OCR常见关键信息抽取数据集,包含FUNSD、XFUND、WildReceipt等整理,持续更新中......
人工智能·计算机视觉·信息可视化·paddlepaddle·paddleocr·文本识别
杨超越luckly3 天前
ArcGISPro应用指南:ArcGISPro制图全流程详解
arcgis·信息可视化·gis·制图·arcgispro
GIS之路3 天前
GeoTools 结合 OpenLayers 实现属性查询(二)
前端·信息可视化
DataGear3 天前
如何在DataGear 5.4.1 中快速制作SQL服务端分页的数据表格看板
javascript·数据库·sql·信息可视化·数据分析·echarts·数据可视化
程序员阿超的博客4 天前
Python 数据分析与机器学习入门 (五):Matplotlib 数据可视化基础
python·信息可视化·数据分析·matplotlib·数据可视化·python教程·pyplot
葡萄城技术团队13 天前
SpreadJS 迷你图:数据趋势可视化的利器
信息可视化
蓝婷儿14 天前
Python 数据分析与可视化 Day 5 - 数据可视化入门(Matplotlib & Seaborn)
python·信息可视化·数据分析
想看雪的瓜14 天前
Origin绘制三Y轴柱状图、点线图、柱状点线图
信息可视化