QMT获取可转债行情数据方法介绍！支持QMT量化软件的券商平台？

获取可转债行情

为了获取转债的日线/1m/1d的k数据，以通过数据订阅形式获取最新行情subscribe_quote。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这样，使用者就能获得最新和详细的转债最新数据，有助于做出更精准的投资决策。

调用方法

python

复制代码

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')
# 获取指定合约历史行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

xtdata.subscribe_quote

字段	类型	说明
`stock_code`	`str`	`股票代码`
`start_time`	`str`	`开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss`
`end_time`	`str`	`结束时间`
`count`	`int`	`数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个`
`period`	`str`	`周期分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"`

xtdata.get_market_data_ex

参数名称	类型	描述
`field_list`	`list`	表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
`stock_list`	`list`	合约代码列表
`period`	`str`	数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
`start_time`	`str`	开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
`end_time`	`str`	结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
`count`	`int`	数据最大个数。-1表示不做个数限制
`dividend_type`	`str`	复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
`fill_data`	`bool`	停牌填充方式

返回值

period为1m 5m 1dK线周期时
- 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
period为tick分笔周期时
- 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
- stock1, stock2, ... ：合约代码
- value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

示例：

复制代码

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote('123219.SZ', period='1m', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data('123219.SZ', '1m', '20231026093000', '20231026150000')
# 获取指定合约历史行情
min_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=['123219.SZ'], period='1m', start_time='', end_time='20231026150000', count=10, dividend_type='none', fill_data=True)
print(min_data)

返回值

复制代码

{'123219.SZ':                          time     open  ...  preClose  suspendFlag
20231026111800  1698290280000  121.398  ...   121.380            0
20231026111900  1698290340000  121.269  ...   121.229            0
20231026112000  1698290400000  121.269  ...   121.269            0
20231026112100  1698290460000  121.269  ...   121.269            0
20231026112200  1698290520000  121.269  ...   121.269            0
20231026112300  1698290580000  121.269  ...   121.269            0
20231026112400  1698290640000  121.265  ...   121.269            0
20231026112500  1698290700000  121.465  ...   121.468            0
20231026112600  1698290760000  121.461  ...   121.356            0
20231026112700  1698290820000  121.352  ...   121.461            0

[10 rows x 11 columns]}