miniQuant 回测系统模块拆解

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在前面，我们分享了关于量化回测系统的文章：七天打造一套量化交易系统：Day3-回测系统的选择、搭建及改造，在里面提到了自研的 miniQuant 回测系统。

在上次分享的基础上，重新进行了梳理，今天将这个回测系统按模块模块进行拆解：

先看下如何使用，这里选择期货螺纹钢一年的1分钟k线数据为例，采用双均线策略进行回测，包含止损止盈功能

在前面，我们分享过如何获取历史行情数据和实时行情数据（包括期货和股票），这里给大家提供一个简单的获取历史行情数据的方式。

通过通达信金融终端，选择标的（螺纹钢主连）-> 选择k线级别（1分钟）-> 右上角选项 -> 数据导出，就可以导出txt或excel文件，稍做处理就是上面看到的csv格式的数据。

接下来按模块拆解miniQuant回测系统

负责数据清理加工，目前支持从文件读取不同格式的k线数据或者分时数据，转换成统一的数据格式，提供给策略模块进行回测使用。

包括前面分享的tick数据合成k线的方法，也加入了其中。

策略模块基类，包括所有策略共有的基础成员变量以及函数。

其中 trade 交易下单函数是最主要的功能，提供给具体的策略模块使用，以下是该函数的主要代码截图：

每个策略继承自 Strategy 类，

. 1.添加本策略独有的参数

. 2.实现初始化策略参数的函数 init_arg

.3.在 next 函数中实现策略回测的逻辑代码

按交易日期对交易数据进行汇总，包括每日的交易详情数据，在Strategy类中的trade函数，调用的add_trade_info就是用来存储交易详情，并通过report函数，对每个交易日的数据进行汇总。

画图模块能够直观的展示回测的结果，包括上面的回测资金曲线/最大回撤，以及在k线图上标记买卖点，都是该模块的主要功能。

这部分可以选择性的开启，画图会消耗一定资源，让整个回测变慢，在进行具体策略分析的过程中可以使用画图模块。

虽然上面是以期货数据为例进行展示，理论上任何标的都支持，只要提供该标的的分时数据或者K线数据，通过封装之后，只需要将重心放到具体的策略上，实现严谨的交易策略逻辑，就可以很快给出回测结果。

上面回测的一年的一分钟k线数据，基本在秒级别就可以回测完成，对于回测来说我认为效率是足够的，后续运行稳定后会考虑用c++进行封装，进一步提高效率。

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