止盈和止损已经谈过一些基础原则的内容，也给出一套止盈止损的建议，但是那一套的设置办法还是静态的，没办法适应动态的市场，市场是动态的，止盈和止损如果是静态的设置，会导致机械化的设置被不断变化的市场扫损。最直观的就是当你buy进场后，市场马上就不按照你的计划发展，直接反向打止损，尽管这样的情况是存在，但是对于设计的原则："先活下去"来说，是还需要进一步完善的。
ATR指标的引入
我说过技术指标是一个特征，不能说指标是没有用，关键看你是怎么用法。这里我引用一个指标，ATR真实波动率指标。真实波动幅度均值（ATR）是由韦尔斯·王尔德提出的技术分析指标，用于衡量市场价格波动性。具体ATR是怎么计算的，这里不再累述，不懂的就去查百度，这里就不水文字。
ATR是反应一定周期内市场价格的波动情况，一般设置周期为14，也就是统计当前时图下14条K线的波动情况，ATR越小市场波动越小，越大市场价格波动越大，一般而言在高交易量时段ATR较大，在趋势强烈的时段ATR也较大，当然震荡幅度大的时候ATR也大。
从ATR反应的特征来看，算是一个动态的指标，虽然也是价格的加工，但是也算一种动态特征，在止盈止损的设计行可以引入这个指标，下文将会以14周期ATR作为止盈的设置参考，用什么时图就看个人。
ATR下的止损设置
为什么我只说ATR下的止损，不提止盈，当然我们也可以用ATR参考止盈位置，但是止盈时创造风险的源头，把风险的源头交给指标，我认为是一种冒险的行为，止盈时一种贪婪的反馈，我的建议是将止盈用心理价位去设置，根据不同人的交易习惯和偏好去设定。
在关于止盈和止损（一）里面我提出一套止盈止损设置，当中提出了初始止损值的概念，和移动止损的概念，初始止损的值就是我们可能要面对的最大风险和单笔交易最大成本。如果是这样，对于初始止损的设置尤为关机。这里我建议是用ATR实时值来设置初始止损位置，然这个初始值按照ATR的变动而变动，这里需要为止损值增加一个系数，例如2或者3，系数为2，buy单初始止损值就是开仓价减去2*实时ATR值。这样设置的好处是什么？以xauusd为例，如果当前的的ATR值时3，2倍ATR就是6，简单看如果维持这个波动率，一般认为需要大概2条K的时间才能打掉止损，这样就给我们一个预期，就是我会多长时间没有浮盈就会有损失。
超时逃逸
上面我们引入了ATR指标作为止损的特征去设置，让止损值动态化，但这没有根治问题，我们是要活下去，那就要学会看"市场情绪"（关于市场情绪需要另文详细分析）。我们面对的最差的情况就是当我们一进场buy，市场价格马上就反向运动，尽管我们由2条K的时间去等待市场回调上拉，但这是在赌明天，在这个过程中我们是不是没有办法呢？有，我们不讨论人工的判断，因为人工判断"市场情绪"的办法不一样，我们讨论的是EA，EA的办法可以考虑加入超时逃逸机制，利润我们是在5分钟时间框架下，如果市场朝着我们不利方向运动超过10分钟，且连续两条K有创新低，那就设置为超时逃逸，尽管没有打初始止损，也离场，减少损失。第二种方法，我们是带有移动止损机制的，如果开仓后，在5分钟未能触发移动止损，证明市场上升的动能不足，我不做等待立即触发超时逃逸离场（这时候不一定浮亏离场，也可能微利），避免等待产生风险，让账户活下去。
放弃止盈，用移动止损代替止盈
我们通过移动止损，可以实现保本，是否也可以通过移动止损实现利润，这是肯定的。这里我们可以选择放弃止盈，让利润奔跑。我们放弃心理目标值的止盈，如果市场价格朝有利方向运动到一定位置，我们将初始止盈值调整为保本值，假设我们不做加仓操作，按照总仓位继续持有，价格达到目标30%，移动止损继续上调一定幅度，锁定利润，继续上行继续调整锁定，这也是一个很好的办法。这是我们可以配合仓位的管理，进行浮盈加仓操作，第一次开仓是1手，浮盈加仓时0.3手，在次加仓时加0.1手，注意浮盈加仓一定是越加越小，否则一旦回测可能导致损失，这样就可能让利润一直奔跑，具体如何加仓就和个人风格有关。个人是不怎么喜欢这套方法，高位加仓某个程度上是在创造新风险。