通达信LC1文件结构解析指南

文件结构解析

1. 文件头（32字节）

   • 前4字节：文件标识（固定为0x0E）
   • 后续28字节：保留字段（通常为0x00）

2. K线记录（每笔40字节）

   • 时间戳（4字节）：小端序整型，需转换为时间格式
   • 开盘价（4字节）：小端序浮点数
   • 最高价（4字节）：小端序浮点数
   • 最低价（4字节）：小端序浮点数
   • 收盘价（4字节）：小端序浮点数
   • 成交量（4字节）：小端序整型
   • 成交额（8字节）：小端序双精度浮点数
   • 预留字段（8字节）

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Python解析代码

import struct
import datetime

def read_lc1_file(file_path):
    data = []
    with open(file_path, 'rb') as f:
        # 跳过文件头
        f.read(32)
        
        # 逐条读取K线记录
        while True:
            chunk = f.read(40)
            if not chunk:
                break
            
            # 解析二进制数据
            timestamp, open_price, high, low, close, volume, turnover, _ = struct.unpack('<Iffffd8x', chunk)
            
            # 转换时间戳（通达信时间戳为自1990-01-01的秒数）
            dt = datetime.datetime(1990, 1, 1) + datetime.timedelta(seconds=timestamp)
            
            data.append({
                'datetime': dt,
                'open': open_price,
                'high': high,
                'low': low,
                'close': close,
                'volume': int(volume),
                'turnover': turnover
            })
    return data

# 示例调用
kline_data = read_lc1_file('path/to/data.lc1')

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关键说明

1. 字节序 ：所有字段均为小端序 （<符号在struct.unpack中指定）
2. 时间戳转换： \\text{时间} = \\text{1990-01-01} + \\text{时间戳（秒）}
3. 精度处理：成交量需转为整数（原始数据为浮点存储的整数）

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输出数据结构

返回结果为字典列表，每条记录包含：

{
    'datetime': datetime.datetime(2023, 5, 17, 10, 30),  # 时间
    'open': 15.23,  # 开盘价
    'high': 15.45,  # 最高价
    'low': 15.20,   # 最低价
    'close': 15.40, # 收盘价
    'volume': 51200, # 成交量（手）
    'turnover': 785920.0  # 成交额（元）
}

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注意事项

• 不同版本的通达信可能存在细微格式差异，建议先验证文件头标识。
• 成交额字段（turnover）为双精度浮点数，可精确表示较大数值。