Python 实现融通金行情数据对接（实时推送 + K 线 + 产品列表）

前言

在金融量化、行情展示、数据监控等场景中，稳定获取实时行情数据是核心需求。本文基于 Python 完整实现融通金行情数据对接，包含 WebSocket 实时数据推送、HTTP 实时行情、K 线数据、产品分类、订阅代码查询等全套接口，并提供可直接运行的代码示例，适合开发者快速接入与二次开发。

本文仅做技术实现分享，无任何推广意图，所有接口信息来自公开对接文档。

一、对接说明（必读）

接口分为两大类：WebSocket 实时推送 、HTTP 拉取接口，功能一致，实现其一即可。
所有接口支持 gzip 压缩，请求时带上 Accept-Encoding:gzip 可提升速度。
接口有频率限制，对接时需注意限流逻辑，避免被封禁。

二、环境准备

安装依赖：

python 复制代码

pip install requests websockets python-dotenv

三、接口总览

WebSocket 实时数据推送（自动推送）
HTTP 获取实时行情（主动拉取）
获取 K 线数据
查询产品分类
查询产品订阅代码

四、Python 实现：WebSocket 实时行情推送

python 复制代码

import asyncio
import websockets
import json
import time

def get_timestamp():
    return int(time.time())

async def rongtongjin_ws():
    ws_url = "ws://39.107.99.235/ws"
    
    while True:
        try:
            async with websockets.connect(ws_url) as websocket:
                print("WebSocket 连接成功")

                # 订阅产品（多个用英文逗号分隔）
                subscribe = {"Key": "btcusdt,ethusdt"}
                await websocket.send(json.dumps(subscribe))

                while True:
                    # 心跳：每10秒发一次 ping
                    await asyncio.sleep(10)
                    ping_msg = {"ping": get_timestamp()}
                    await websocket.send(json.dumps(ping_msg))

                    # 接收推送数据
                    try:
                        response = await websocket.recv()
                        data = json.loads(response)
                        print("实时行情：", json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
                    except:
                        continue

        except Exception as e:
            print("断开重连...", e)
            await asyncio.sleep(3)

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(rongtongjin_ws())

功能说明

自动断线重连
10 秒心跳保活
支持多产品同时订阅
实时接收最新价、买卖盘、成交量、涨跌额等数据

五、Python 实现：HTTP 实时行情接口

python 复制代码

import requests

headers = {
    "Accept-Encoding": "gzip"
}

def get_realtime_quote(code="btcusdt"):
    url = f"http://39.107.99.235:1008/getQuote.php?code={code}"
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, timeout=5)
        if resp.status_code == 200:
            return resp.json()
    except Exception as e:
        print("请求失败：", e)
    return None

if __name__ == "__main__":
    data = get_realtime_quote("btcusdt")
    print(data)

限流规则

单个产品每秒最多 3 次
多产品按数量叠加：N 个产品 → 每秒最多 3*N 次

六、Python 实现：获取 K 线数据

python 复制代码

def get_kline(code="fx_sgbpusd", time_frame="1m", rows=40):
    url = f"http://39.107.99.235:1008/redis.php?code={code}&time={time_frame}&rows={rows}"
    try:
        resp = requests.get(url, headers={"Accept-Encoding": "gzip"}, timeout=5)
        return resp.json()
    except Exception as e:
        print("K线请求失败：", e)
    return None

if __name__ == "__main__":
    kdata = get_kline(code="fx_sgbpusd", time_frame="1m", rows=20)
    print(kdata)

支持周期

1m、5m、15m、30m、1h、1d、1M
各周期数据条数有限制，代码中已做兼容。

七、Python 实现：产品分类 + 订阅代码

1. 获取产品分类

python 复制代码

def get_category():
    url = "http://39.107.99.235:1008/getCategory.php"
    resp = requests.get(url, headers={"Accept-Encoding": "gzip"})
    return resp.json()

2. 获取产品订阅代码

python 复制代码

def get_symbol_list(category=7, page=1, pageSize=20):
    url = f"http://39.107.99.235:1008/getSymbolList.php?category={category}&page={page}&pageSize={pageSize}"
    resp = requests.get(url, headers={"Accept-Encoding": "gzip"})
    return resp.json()

八、返回字段说明（常用）

StockCode：产品代码
Price：最新价
Open：开盘价
High：最高价
Low：最低价
LastClose：昨收价
BP1/BV1：买一价 / 买一量
SP1/SV1：卖一价 / 卖一量
Diff：涨跌额
DiffRate：涨跌幅
TotalVol：成交量
Depth：买卖盘深度
BS：逐笔成交

九、注意事项（避坑指南）

WebSocket 必须实现断线重连 与心跳。
HTTP 接口严格遵守限流规则，防止被限制访问。
头部带上 Accept-Encoding:gzip 提升速度、节省流量。
多产品订阅用逗号分隔，不要重复订阅。
K 线与实时行情分开获取，WebSocket 不推送 K 线。

十、总结

本文通过 Python 完整实现了融通金行情数据的对接，覆盖：

WebSocket 实时推送
HTTP 实时行情
K 线数据
产品分类
产品订阅代码

代码结构清晰、可直接运行，适合量化系统、行情看板、数据监控等场景快速集成。