前言
国内期货除了单品种趋势，还有跨期价差交易：例如同时关注螺纹钢近月与远月，做多近月、做空远月，赚的是价差变化而不是单腿涨跌。程序化里这叫套利或价差策略。执行上有两条路：一是直接交易交易所挂牌的价差组合合约，代码里常带 SP、SPD 等前缀；二是近月、远月两个具体月份各下一个天勤 TargetPosTask，自己维持「多 1 手近月、空 1 手远月」的比例。
天勤量化（TqSdk）对组合合约与单腿合约一样提供 get_quote、get_kline_serial、TargetPosTask。但组合 quote 的 last_price 通常表示价差报价，不是某一腿的单价；双腿成交也可能不同步，一腿成交、另一腿没成交时，名义上是价差策略，实际变成单腿裸露方向。下面从执行层说明要建几个 task、如何用 get_position 核对腿比例、部分成交后怎么办。组合代码应从快期客户端复制，勿手拼。
一、先弄清几个名词
| 名称 | 是什么 | 执行层注意什么 |
|---|---|---|
| 跨期价差 | 近月与远月价格之差及其交易 | 要维持两腿比例 |
| SP/SPD | 交易所定义的组合合约代码 | 一口价表示价差，规则因品种而异 |
| 腿 | 组合中的一条具体月份合约 | 双腿策略有两个 symbol |
symbol |
合约代码，如 SHFE.rb2510 |
每腿独立 |
get_quote |
行情快照 | 组合与单腿 last 含义不同 |
last_price |
最新价 | 组合上多为价差，单腿上为合约价 |
TargetPosTask |
调仓到目标净仓 | 每个具体 symbol 单例 |
set_target_volume(n) |
目标净仓 n 手 | 近月 +1、远月 -1 要两个 task |
get_position().pos |
净持仓 | 两腿分别读，再比比例 |
| 部分成交 | 报 3 手只成 1 手 | 破坏 1:1 比例 |
| reconcile | 团队自写的修复逻辑 | 暂停加仓或平未成腿 |
二、两种执行架构怎么选
| 架构 | task 数量 | 优点 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 组合单 SP | 1 个，symbol=组合代码 | 交易所定义价差一口价 | 流动性、规则特殊，需查品种说明 |
| 双腿 | 近月、远月各 1 个 task | 比例灵活 | 成交不同步，要持续核对 |
同一具体合约只能一个 TargetPosTask 实例；双腿即两个 symbol、两个 task。
三、组合单怎么写（示意）
python
from tqsdk.lib import TargetPosTask
sp_sym = "DCE.xxx" # 从快期客户端复制真实组合代码，勿手拼
task_sp = TargetPosTask(api, sp_sym, price="ACTIVE")
task_sp.set_target_volume(1) # 含义以交易所规则为准，可能是价差手数日志里标明 price_type=spread，避免与近月 last_price 混淆。读 volume_multiple、涨跌停前查该品种组合合约说明。
四、双腿比例如何核对
目标结构示例：多近月 1 手、空远月 1 手。
python
pos_near = api.get_position(near_sym).pos
pos_far = api.get_position(far_sym).pos
ok = (pos_near > 0 and pos_far < 0 and abs(pos_near) == abs(pos_far))
if not ok:
log("leg_mismatch", near_sym, pos_near, far_sym, pos_far)
reconcile_legs()reconcile_legs 由团队定义：例如暂停远月再加、先平掉未成腿、或告警人工。应在 wait_update() 后检查，尤其在 is_changing(pos, "pos") 或 K 线 datetime 变时。
部分成交是常态：一腿先成，比例破坏，不能以「我以为两边都成了」继续跑，必须以 get_position 为准。
五、单腿剧烈波动时
某一腿急涨急跌，价差策略常需成对减仓，勿只平一腿留下另一腿方向裸露，否则从套利变成单边投机。
六、回测与实盘路径要一致
回测若用双腿两 symbol 成交，实盘勿突然改交易组合单；反之亦然。信号用主连、执行用具体月双腿时，执行层 symbol 要落到可交易月份。
总结
期货价差 SP 策略的执行难点，不在于会不会 set_target_volume，而在于 task 架构选定之后，能否持续用 get_position 核对两腿比例。天勤无论是组合一个 TargetPosTask 还是近远月两个，都要在 wait_update 后校验比例，部分成交后及时 reconcile，日志里区分组合价与单腿价。需要记住的是：价差不是两个无关的趋势单，而是比例结构，成交细节弄错就从套利变成赌单边。
FAQ
1）组合单能用 PASSIVE 排队吗？
可以，薄价差或涨跌停附近慎用，可能久不成交。
2）一腿拒单怎么办？
读该腿 order.last_msg，勿在另一腿继续加仓。
3）SP 和 SPD 区别？
以交易所挂牌说明为准，代码从客户端复制。
4）如何用 TqSim 试？
小仓位订阅真实组合或双腿代码，打印两腿 pos 观察比例。
风险提示
以上内容用于价差执行参考，不构成投资建议。