异常检测
假设你是一名飞机涡扇引擎工程师，你在每个引擎出厂之前都需要检测两个指标------启动震动幅度和温度，查看其是否正常。在此之前你已经积累了相当多合格的发动机的出厂检测数据，如下图所示
我们把上述的正常启动的数据集总结为 D a t a S e t : x ( 1 ) , x ( 2 ) , . . . , x ( m ) DataSet:{x^{(1)},x^{(2)},...,x^{(m)}} DataSet:x(1),x(2),...,x(m)
如果一个新的例子 x t e s t x_{test} xtest离点集很远，那可能这个样例是异常的
那么如何衡量"很远"呢？一般我们会有一个函数p(x)负责计算，并且有一个阈值 ϵ \epsilon ϵ，当 p ( x t e s t ) < ϵ p(x_{test})<\epsilon p(xtest)<ϵ的时候，我们认为该样例异常；而当 p ( x t e s t ) ≥ ϵ p(x_{test})\geq\epsilon p(xtest)≥ϵ的时候，我们认为其是正常的
异常检测的一般应用方面有欺诈检测，比如说检测一个用户的行为（登录频率，打字频率，发帖频率），来判断他是否是一个机器人。另外还可以用于计算机集群管理，通过采集各个计算机的运行数据，来找到异常的计算机，或者发掘未被充分利用的算力。
1.正态分布（高斯分布）
我们一般使用正态分布来实现异常检测，高斯分布一般用 x ∼ N ( μ , σ 2 ) x\sim N(\mu,\sigma^2) x∼N(μ,σ2)来表示，高斯分布的图像一般如下图所示，线段上的某个点 ( x , y ) (x,y) (x,y)表示的是取值为x的概率为y，其中 μ \mu μ是图像对称中心，而 σ \sigma σ被称为标准差，负责控制高斯分布的宽度， σ \sigma σ越大，曲线越平滑， σ 2 \sigma^2 σ2也称为方差
高斯概率密度公式如下：
p ( x , μ , σ 2 ) = 1 2 π σ e x p ( − ( x , u ) 2 2 σ 2 ) p(x,\mu,\sigma ^2)=\frac{1}{\sqrt[]{2\pi }\sigma }exp\left ( -\frac{(x,u)^2}{2\sigma^2} \right ) p(x,μ,σ2)=2π σ1exp(−2σ2(x,u)2)
认识了高斯分布后，假设我们有一个数据集x，它的每个样例中仅有一个特征，那么这些数据集可以直接表示在x轴上，如下图：
那么我们需要做的事情是根据数据集在图上的离散分布，估计出 μ \mu μ和 σ 2 \sigma^2 σ2值，找到符合该数据集的高斯分布
对于 μ \mu μ的取值，实际上就是找数据中心，一般是找所有点在x轴上的均值，计算方式就是
μ = 1 m ∑ i = 1 m x ( i ) \mu=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x^{(i)} μ=m1i=1∑mx(i)
而对于 σ 2 \sigma^2 σ2，其实是一个计算点集的方差的过程，也就是整体离中心点的偏移大小，计算方式是 μ = 1 m ∑ i = 1 m ( μ − x ( i ) ) 2 \mu=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\mu -x^{(i)})^2 μ=m1i=1∑m(μ−x(i))2
2.使用高斯分布构建异常检测算法
上述我们说了如果一个实例中只有一个特征，如何建立其高斯分布，那么如果一个实例有n个特征呢？实际上很简单，对于一个有m个实例，每个实例有n个特征的数据集，我们需要对每一个特征都建立一个高斯分布，而每一个高斯分布都有m个数据，共计n个高斯分布。
步骤一：对于一个实例 x x x，选择出若干特征 x i x_i xi，这些特征应该可以反映出实例x是否异常
步骤二：该步骤上文已经提到过，就是对于所有实例的第j个特征 x j x_j xj，都有一个高斯函数 x j N ( μ j , σ j 2 ) x_j~N(\mu_j,\sigma^2_j) xj N(μj,σj2)用于计算该特征下的高斯分布， μ j , σ j 2 \mu_j,\sigma^2_j μj,σj2的计算方式参考上一节
步骤三
对于一个训练集 D a t a S e t : x ( 1 ) , x ( 2 ) , . . . , x ( m ) DataSet:{x^{(1)},x^{(2)},...,x^{(m)}} DataSet:x(1),x(2),...,x(m)，每个样本x都拥有若干个特征，对于某个样本 x x x，对它的 p ( x ) p(x) p(x)的计算方法是 p ( x ) = ∏ n j = 1 p ( x j , μ j , σ j 2 ) = p ( x 1 , μ 1 , σ 1 2 ) p ( x 2 , μ 2 , σ 2 2 ) p ( x 3 , μ 3 , σ 3 2 ) . . . p ( x n , μ n , σ n 2 ) p(x)=\prod_{n}^{j=1}p(x_j,\mu_j,\sigma ^2_j) =p(x_1,\mu_1,\sigma ^2_1)p(x_2,\mu_2,\sigma ^2_2)p(x_3,\mu_3,\sigma ^2_3)...p(x_n,\mu_n,\sigma ^2_n) p(x)=n∏j=1p(xj,μj,σj2)=p(x1,μ1,σ12)p(x2,μ2,σ22)p(x3,μ3,σ32)...p(xn,μn,σn2)
最后我们规定一个阈值 ϵ \epsilon ϵ，当 p ( x ) < ϵ p(x)<\epsilon p(x)<ϵ的时候，我们认为该实例x异常
3.开发和评估异常检测系统
和其他算法一样，我们将训练模型的数据分为训练集，交叉验证集和测试集。假设我们有10000个正常的数据，20个异常的数据，那么我们可以这样子分配：
- 训练集含有6000个正常数据
- 交叉验证集含有2000个正常数据，10个异常数据
- 测试集含有2000个正常数据，10个异常数据
接下来就是使用数据训练 p ( x ) p(x) p(x)函数，并且当 p ( x ) < ϵ p(x)<\epsilon p(x)<ϵ的时候，我们认为该实例x异常，训练的过程在上一小节已经说明了
4.异常检测和无监督学习的区别
对于异常检测，他的应用场景更多的是在异常点相对少的情况下，比如10000台发动机中只有20台需要返修。而无监督学习更多的是正样本和负样本的数据相当。这也是为什么异常检测广泛应用在制造业和数据监控行业，因为其出现异常的概率相对比较低；而在垃圾邮件识别方面，大量的垃圾邮件样例为无监督学习提供了丰富的负样本，因此使用无监督学习更好
另外的一方面是，无监督学习擅长划分若干个点集，比如将发动机划分为正常、喘振、压气机失速等若干种情况，但是如果第二天出现了叶片共振的问题，无监督学习就束手无策了，因为它没见过这种情况。
而异常检测就是简单地粗暴地将正常工作的情况划分出来，只要超出了正常的限界都被认为是异常，因此当叶片共振这种之前未出现的故障出现的时候，异常检测算法会直接认为它是异常，而不会细究其异常的原因，但是这也反而使得它具有了识别一些之前未出现的异常的能力