量化交易全流程(七)

本节目录

资金分配

实盘交易

vn.py框架

我将重点介绍资金分配的基础模型和实现。当然,这里介绍的模型是最基础的模型,现实实践中往往并不能直接使用。因为后续我将加入机器学习和深度学习在量化交易领域中的应用。

现代 / 均值------方差资产组合理论

现代资产组合理论(Modern Portfolio Theory,MPT)是金融理论的重要基础。这一理论是由马克威茨(Harry Markowitz)首先提出的,因为这一理论,马克威茨荣获了1990年的诺贝尔经济学奖。

尽管这种方法早在20世纪50年代就已提出,但时至今日仍然是应用广泛。大量的投资组合理论都衍生于这个基本原理。均值﹣方差理论的核心思想是同时考察资产组合的预期收益和风险。研究当我们有一系列可选资产的时候,应如何对其配置资金权重,从而可以得到最好的收益风险比?本节将简单介绍均值﹣方差的基本理论以及Python的具体实现。

MPT理论简介: 要实现MPT理论,我们需要做如下几个基本假设。

□ 假设资产的收益率符合正态分布。

□假设资产的预期收益率可以用历史收益率进行估计。

□假设资产的风险可以用资产收益率的方差(标准差)进行估计。

假设有n种资产,资产i的资金分配权重为w,所有资金的权重和为1,也就是:

假设资产i收益率为,那么组合收益率为:

相关推荐
糖葫芦君23 分钟前
Policy Gradient【强化学习的数学原理】
算法
likeGhee36 分钟前
python缓存装饰器实现方案
开发语言·python·缓存
项目題供诗1 小时前
黑马python(二十五)
开发语言·python
读书点滴1 小时前
笨方法学python -练习14
java·前端·python
笑衬人心。1 小时前
Ubuntu 22.04 修改默认 Python 版本为 Python3 笔记
笔记·python·ubuntu
蛋仔聊测试1 小时前
Playwright 中 Page 对象的常用方法详解
python
前端付豪2 小时前
17、自动化才是正义:用 Python 接管你的日常琐事
后端·python
jioulongzi2 小时前
记录一次莫名奇妙的跨域502(badgateway)错误
开发语言·python
破无差2 小时前
python实现简单的地图绘制与标记20250705
python
向阳@向远方2 小时前
第二章 简单程序设计
开发语言·c++·算法