本节目录
资金分配
实盘交易
vn.py框架
我将重点介绍资金分配的基础模型和实现。当然，这里介绍的模型是最基础的模型，现实实践中往往并不能直接使用。因为后续我将加入机器学习和深度学习在量化交易领域中的应用。
现代 / 均值------方差资产组合理论
现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory,MPT）是金融理论的重要基础。这一理论是由马克威茨（Harry Markowitz）首先提出的，因为这一理论，马克威茨荣获了1990年的诺贝尔经济学奖。
尽管这种方法早在20世纪50年代就已提出，但时至今日仍然是应用广泛。大量的投资组合理论都衍生于这个基本原理。均值﹣方差理论的核心思想是同时考察资产组合的预期收益和风险。研究当我们有一系列可选资产的时候，应如何对其配置资金权重，从而可以得到最好的收益风险比？本节将简单介绍均值﹣方差的基本理论以及Python的具体实现。
MPT理论简介： 要实现MPT理论，我们需要做如下几个基本假设。
□ 假设资产的收益率符合正态分布。
□假设资产的预期收益率可以用历史收益率进行估计。
□假设资产的风险可以用资产收益率的方差（标准差）进行估计。
假设有n种资产，资产i的资金分配权重为w，所有资金的权重和为1，也就是：
假设资产i收益率为
，那么组合收益率为：