前言
在处理多类别分类问题时，宏平均（Macro-average）和加权平均（Weighted-average）是评估模型性能时常用的两种聚合指标。它们都能将每个类别的独立指标（如精确率、召回率、F1分数等）整合成一个单一的全局指标，但处理方式有所不同，从而反映出模型性能的不同侧重。
宏平均（Macro-average）
宏平均是对所有类别的指标进行简单的算术平均。计算步骤如下：
- 独立计算每个类别的指标： 首先，为每个类别独立计算其精确率、召回率或F1分数等。
- 求取平均值： 然后，将所有类别的这些独立指标值相加，并除以类别的总数。
宏平均（Macro-average）是一种用于评估多类别分类模型性能的指标计算方法，它通过对所有类别的指标（如精确率、召回率、F1值等）进行简单平均得到。宏平均的计算公式如下：
假设模型有 C 个类别，对于每个类别 i i i （ i i i = 1, 2, ... \ldots ..., C ），计算其对应的指标值 M i M_i Mi（例如，精确率 P i P_i Pi 、召回率 R i R_i Ri、F1值 F 1 i F1_i F1i 等）。宏平均 M m a c r o M_{macro} Mmacro 的计算公式为：
M macro = 1 C ∑ i = 1 C M i M_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^{C} M_i Mmacro=C1i=1∑CMi
具体到不同的指标，宏平均的计算可以细分为：
- 宏平均精确率（Macro-Precision） ：
P macro = 1 C ∑ i = 1 C P i P_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^{C} P_i Pmacro=C1i=1∑CPi
其中 P i P_i Pi 是类别 i i i 的精确率。 - 宏平均召回率（Macro-Recall） ：
R macro = 1 C ∑ i = 1 C R i R_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^{C} R_i Rmacro=C1i=1∑CRi
其中 R i R_i Ri 是类别 i i i 的召回率。 - 宏平均F1值（Macro-F1） ：
F 1 macro = 1 C ∑ i = 1 C F 1 i F1_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^{C} F1_i F1macro=C1i=1∑CF1i
其中 F 1 i F1_i F1i 是类别 i i i 的F1值，计算公式为：
F 1 i = 2 ⋅ P i ⋅ R i P i + R i F1_i = 2 \cdot \frac{P_i \cdot R_i}{P_i + R_i} F1i=2⋅Pi+RiPi⋅Ri
特点：
- 平等对待每个类别： 宏平均不考虑每个类别中样本数量的多少，对所有类别一视同仁。这意味着，即使某个类别的样本数量很少，其在该类别上的表现也会对最终的宏平均值产生相同的影响。
- 适用于类别不平衡但不希望少数类别被"淹没"的情况： 当数据集中存在类别不平衡，但你仍然希望模型在少数类别上也能表现良好时，宏平均是一个很好的选择。如果模型在少数类别上的性能很差，宏平均值会明显下降，从而提醒你需要关注这些类别。
- 对少数类别敏感： 如果少数类别预测错误，宏平均会受到较大影响，因为少数类别和多数类别在计算平均值时权重相同。
示例：
假设有A、B、C三个类别，它们的F1分数分别为0.8、0.9、0.5。
宏F1分数 = (0.8+0.9+0.5)/3=0.733
加权平均（Weighted-average）
加权平均是对所有类别的指标进行加权算术平均，权重通常是每个类别在数据集中所占的样本数量比例。计算步骤如下：
- 独立计算每个类别的指标： 同样，首先为每个类别独立计算其指标。
- 确定每个类别的权重： 计算每个类别在整个数据集中所占的样本比例。
- 加权求和： 将每个类别的指标值乘以其对应的权重，然后将所有加权后的值相加。
加权平均的计算公式为：
加权平均 = ∑ i = 1 n w i ⋅ x i ∑ i = 1 n w i \text{加权平均} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} 加权平均=∑i=1nwi∑i=1nwi⋅xi
其中：
- x i x_i xi 是第 i i i 个数值，
- w i w_i wi 是第 i i i 个数值对应的权重，
- n n n 是数值的总个数。
公式表示将每个数值与其对应的权重相乘后求和，再除以所有权重的总和。
特点：
- 考虑类别样本数量： 加权平均会根据每个类别的样本数量来分配权重。样本数量多的类别对最终的加权平均值贡献更大，而样本数量少的类别贡献较小。
- 反映模型在整体数据集上的表现： 如果你更关心模型在整个数据集上的整体表现，尤其是在类别不平衡的数据集中，加权平均是一个更合适的指标。它能够更好地反映模型在多数类别上的性能，因为这些类别在数据集中占据主导地位。
- 倾向于多数类别： 如果模型在多数类别上表现良好，即使在少数类别上表现较差，加权平均值也可能看起来不错。
示例：
假设有A、B、C三个类别，F1分数分别为0.8、0.9、0.5，样本数量分别为100、200、50。
总样本数 = 100+200+50=350
A类权重 = 100/350≈0.286
B类权重 = 200/350≈0.571
C类权重 = 50/350≈0.143
加权F1分数 = (0.8×0.286)+(0.9×0.571)+(0.5×0.143)=0.2288+0.5139+0.0715≈0.8142
总结
宏平均和加权平均各有侧重，选择哪种平均方法取决于你对模型性能评估的优先级：
- 宏平均（Macro-average）： 更注重所有类别是否都能得到良好预测，即使是样本量小的少数类别。适用于你希望模型在所有类别上都表现均衡，或者特别关注少数类别性能的场景。
- 加权平均（Weighted-average）： 更注重模型在整体数据分布上的预测准确性。适用于你希望模型在多数类别上表现良好，或者希望评估模型在整个数据集上的综合性能的场景。