数据简介：
（1） CSSD：横截面收益标准差，参考C刊《南开经济研究》马丽（2016）老师的研究构建
假设市场组合中存在N只股票
Ri,t为股票i在时间t的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率）
Rm,t是N只股票的平均收益率（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均），即市场收益率，
则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下：
（2）CSAD：横截面收益绝对偏差（常用），参考C刊《金融研究》郑挺国（2021）老师的研究构建
更灵敏地测度羊群效应。令：
根据Rm,t计算方法的不同（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均），对应生成的CSSD和CSAD结果也不同（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均）
注：总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均
时间范围 ：2000-2024年
包含指标 ：
交易日期 year 等权平均市场收益率 总市值加权平均市场收益率 流通市值加权平均市场收益率 CSSD等权 CSAD等权 CSSD总市值加权 CSAD总市值加权 CSSD流通市值加权 CSAD流通市值加权
样例数据：
参考文献 ：
1\]马丽.中国股票市场羊群效应实证分析\[J\].南开经济研究,2016(01):144-153. \[2\]郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究\[J\].金融研究,2021(03):170-187. **包含内容：**  **部分代码（do格式）：** **** **全部内容下载链接** ：[https://download.csdn.net/download/samLi0620/92330662](https://download.csdn.net/download/samLi0620/92330662 "https://download.csdn.net/download/samLi0620/92330662")