【实证分析】股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据集(2000-2024年)

数据简介:

(1) CSSD:横截面收益标准差,参考C刊《南开经济研究》马丽(2016)老师的研究构建

假设市场组合中存在N只股票

Ri,t为股票i在时间t的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率)

Rm,t是N只股票的平均收益率(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),即市场收益率,

则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下:

(2)CSAD:横截面收益绝对偏差(常用),参考C刊《金融研究》郑挺国(2021)老师的研究构建

更灵敏地测度羊群效应。令:

根据Rm,t计算方法的不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),对应生成的CSSD和CSAD结果也不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均)

注:总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均

时间范围 :2000-2024年

包含指标

交易日期 year 等权平均市场收益率 总市值加权平均市场收益率 流通市值加权平均市场收益率 CSSD等权 CSAD等权 CSSD总市值加权 CSAD总市值加权 CSSD流通市值加权 CSAD流通市值加权

样例数据

参考文献

1马丽.中国股票市场羊群效应实证分析J.南开经济研究,2016(01):144-153.

2郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究J.金融研究,2021(03):170-187.

包含内容:

部分代码(do格式):

全部内容下载链接https://download.csdn.net/download/samLi0620/92330662

相关推荐
cn分享汇15 分钟前
2026免费空间大的网盘软件有哪些推荐,主流网盘拆解
大数据·网络·人工智能
TDengine (老段)23 分钟前
TDengine Node.js 与 C# 连接器 — Web 服务与 .NET 集成
大数据·数据库·node.js·c#·.net·时序数据库·tdengine
莉莉周的成长实验室2 小时前
2026年七夕海报用什么AI工具可以做?品牌运营实测3个高频场景
大数据·人工智能
宸津-代码粉碎机2 小时前
告别手动Jar部署!生产级无损热部署方案,彻底解决OOM与更新失效问题
java·大数据·开发语言·人工智能·python
xlrqx2 小时前
长治家电清洗培训基地如何挑选及行业基本培训标准科普
大数据·python
AI星桥小王子4 小时前
支持人物一致性的 AI 视频生成方案分享:怎么能解决 “人脸漂移” 痛点
大数据·人工智能
数智化管理手记5 小时前
手工统计指标误差大、效率低?指标管理系统如何告别人工算数痛点?
大数据·运维·数据库·人工智能·云计算
晓子文集11 小时前
Tushare接口文档:期货日线行情(fut_daily)
大数据·数据库·金融数据·量化投资·tushare
FII工业富联科技服务12 小时前
工业设备运维如何Agentic化?拆解Factory Brain的设备运维架构
大数据·运维·人工智能·架构·制造
qq295312 小时前
2026 财搭子决策模拟器:多智能体投研架构能力拆解
大数据·人工智能·架构