【实证分析】股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据集(2000-2024年)

数据简介:

(1) CSSD:横截面收益标准差,参考C刊《南开经济研究》马丽(2016)老师的研究构建

假设市场组合中存在N只股票

Ri,t为股票i在时间t的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率)

Rm,t是N只股票的平均收益率(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),即市场收益率,

则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下:

(2)CSAD:横截面收益绝对偏差(常用),参考C刊《金融研究》郑挺国(2021)老师的研究构建

更灵敏地测度羊群效应。令:

根据Rm,t计算方法的不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),对应生成的CSSD和CSAD结果也不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均)

注:总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均

时间范围 :2000-2024年

包含指标

交易日期 year 等权平均市场收益率 总市值加权平均市场收益率 流通市值加权平均市场收益率 CSSD等权 CSAD等权 CSSD总市值加权 CSAD总市值加权 CSSD流通市值加权 CSAD流通市值加权

样例数据

参考文献

1马丽.中国股票市场羊群效应实证分析J.南开经济研究,2016(01):144-153.

2郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究J.金融研究,2021(03):170-187.

包含内容:

部分代码(do格式):

全部内容下载链接https://download.csdn.net/download/samLi0620/92330662

相关推荐
小羊没烦恼!2 天前
微服务化的基石——持续集成
java·大数据·word·powerpoint·.net
一隅论数智2 天前
给AI一张“业务概念地图“:本体如何从哲学走向企业智能
大数据·人工智能·经验分享·笔记·学习·学习方法·政务
尧炎科技2 天前
防潮抗变形,就选纯品梅花全桉多层板
大数据
程序员大阳2 天前
副队长大数据教程(5)--集群情况下虚拟机网络配置
大数据·集群·nat·网路
自由能燃气设备2 天前
商用全预混低氮冷凝锅炉免费方案vs付费方案对比+选型避坑指南
大数据·数据库·人工智能
科创致远2 天前
科创致远 ESOP 系统核心效能与实战价值展示
大数据·数据库·人工智能·精益工程
嘉立创FPC苗工2 天前
FPC与机器人的双向赋能,解锁智能装备进化新势能
大数据·人工智能·制造·fpc·电路板
AI职业加油站2 天前
AI智能体应用工程师证书:政策红利下的职业新风口
大数据·运维·人工智能·学习·职场发展
龙亘川2 天前
一网统管AI平台民生业务实践:基于城市数字底座赋能公积金业务服务升级
大数据·安全·智慧城市·开源软件·数据可视化·政务
码流子2 天前
高速公路安全监测实践:碰撞监测预警+物联网底座,从感知到处置的闭环
大数据·人工智能·物联网·算法·架构