文章目录
- [1 表现期](#1 表现期)
- [2 观察期](#2 观察期)
- [3 账龄](#3 账龄)
- [4 账龄分析](#4 账龄分析)
- [5 逾期天数](#5 逾期天数)
- [6 逾期期数](#6 逾期期数)
1 表现期
表现期是指客户申请通过并完成放款后，用于观察客户还款表现的一段时间。
在这一期间，定义 Y 变量（即标签变量），用于判断客户是否发生违约。
简单来说：表现期用来确定客户"有没有违约"。
2 观察期
观察期是客户的申请时点之前，需要纳入观察的数据时间，用于确定X变量。
X：特征变量，表示客户特征。
表现期是确定Y变量的，观察期是确定X变量的。
确定时间窗口的注意事项：
- 时间窗口的确定，需要综合衡量数据时效覆盖情况。
- 表现期窗口设计过小，用户风险暴露不充分。
- 观察期窗口的设定重要考虑2点：
- 保证有足够的建模数据。
- 时效性，如果观测期设计过长，用户较远历史信息可能会干扰近期状况的预测。
3 账龄
账龄（Month Of Book，MOB）：放款月份。MOB0表示放款日至当月月底，MOB1表示放款后第1个完整的月份，MOB2表示放款后第2个完整的月份。其最大值取决于当前产品的周期，如12期产品最多存在MOB12。
- 放款日：5.2
- 首个放宽月月末：5.31
- MOB0：5.2 - 5.31
- MOB1：6.1 - 6.30
- MOB2：7.1 - 7.31
4 账龄分析
账龄分析（Vintage Analysis）：客户的违约行为会经过一段时间才趋于稳定，账龄分析用来分析账户成熟度 ，即确定用户风险暴露所需的周期 ，用于确定建模样本表现期的一种方法。
5 逾期天数
逾期天数（Days Past Due，DPD）：未按时还款产生的延滞天数。如DPD0为到期当日，DPD1为逾期一日，DPD7为逾期一周。
6 逾期期数
逾期期数(Bucket)：逾期的月份数。一般有2种定义口径：
- 第一种口径
- 逾期0天M0。
- 逾期[1,30]天记为M1，逾期天数大于30天，记为M1+。
- 逾期[31,60]天记为M2，逾期天数大于60天，记为M2+。
- 逾期[61,90]天记为M3，逾期天数大于90天，记为M3+。
- 第二种口径
- M0表示逾期[1,30]天。
- M1表示逾期[31,60]天。
- M2表示逾期[61,90]天。
- M3表示逾期[91,120]天。